PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SH...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V4077
CUSIP46434V407
ЭмитентiShares
Дата выпуска15 окт. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
Отслеживаемый индексMarkit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия SHYG составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Популярные сравнения: SHYG с HYG, SHYG с SPHY, SHYG с SJNK, SHYG с LQD, SHYG с DBMF, SHYG с GHYG, SHYG с SHY, SHYG с VCIT, SHYG с VOO, SHYG с IEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
48.63%
206.07%
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF показал доход в 2.23% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF составила 3.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.23%11.21%
1 месяц0.97%4.60%
6 месяцев5.26%16.35%
1 год10.54%27.79%
5 лет (среднегодовая)3.80%13.43%
10 лет (среднегодовая)3.65%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SHYG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%0.47%0.93%-0.80%2.23%
20232.74%-1.02%1.38%0.31%-0.81%1.66%1.09%0.34%-0.85%-0.65%3.58%2.27%10.38%
2022-1.43%-0.33%-0.43%-2.46%0.97%-5.16%4.73%-2.58%-2.10%2.80%2.76%-1.16%-4.71%
2021-0.15%0.62%1.21%0.69%0.25%0.84%-0.06%0.48%-0.04%0.06%-1.01%1.64%4.60%
2020-0.11%-1.10%-10.16%3.83%2.15%0.35%4.04%0.27%-0.48%0.33%3.11%1.67%3.15%
20194.06%0.98%0.67%0.77%-1.41%1.99%0.17%0.25%0.47%0.00%0.08%1.57%9.93%
20180.30%-0.40%0.26%0.49%0.10%0.39%1.17%0.64%0.64%-1.39%-0.24%-1.87%0.03%
20170.78%1.10%0.02%0.71%0.76%0.12%0.72%0.06%0.54%0.19%-0.48%0.49%5.11%
2016-1.10%1.32%1.88%2.07%0.98%1.32%1.29%1.37%0.84%-0.10%0.36%1.69%12.54%
20150.23%1.87%-0.37%0.71%0.51%-1.00%-0.99%-1.45%-2.32%2.41%-1.81%-1.50%-3.76%
20140.28%0.83%0.25%0.27%0.06%0.64%-1.11%1.14%-1.65%0.89%-0.50%-0.73%0.33%
20130.60%0.48%0.90%1.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SHYG среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9191
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SHYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.38
2.52
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.76$2.76$2.28$2.19$2.30$2.47$2.63$2.59$2.62$2.30$2.10$0.43

Дивидендный доход

6.55%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.23$0.23$0.25$0.24$0.95
2023$0.00$0.24$0.23$0.26$0.22$0.23$0.22$0.21$0.23$0.23$0.23$0.46$2.76
2022$0.00$0.18$0.18$0.17$0.18$0.18$0.19$0.20$0.19$0.20$0.15$0.45$2.28
2021$0.00$0.19$0.20$0.20$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.18$0.17$0.35$2.19
2020$0.00$0.19$0.19$0.21$0.21$0.18$0.19$0.19$0.20$0.19$0.19$0.38$2.30
2019$0.00$0.21$0.20$0.21$0.20$0.21$0.21$0.20$0.21$0.20$0.21$0.41$2.47
2018$0.00$0.21$0.20$0.20$0.21$0.21$0.22$0.23$0.23$0.22$0.23$0.47$2.63
2017$0.00$0.23$0.23$0.23$0.22$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.21$0.37$2.59
2016$0.00$0.21$0.21$0.22$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.23$0.39$2.62
2015$0.00$0.19$0.17$0.18$0.18$0.17$0.18$0.20$0.21$0.22$0.21$0.40$2.30
2014$0.00$0.17$0.16$0.15$0.16$0.17$0.19$0.18$0.19$0.19$0.19$0.37$2.10
2013$0.43$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.28%
-0.31%
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.26%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.192
-10.32%1 июн. 2015 г.17811 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.280
-9.39%28 дек. 2021 г.11613 июн. 2022 г.27113 июл. 2023 г.387
-5.15%24 июн. 2014 г.12316 дек. 2014 г.779 апр. 2015 г.200
-5.04%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.2531 янв. 2019 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF составляет 1.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.09%
3.10%
SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)