PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с FBALX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard, while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VGPMX returned 10.80%/yr vs 11.48%/yr for FBALX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции VGPMX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.48% соответственно.

VGPMX

1 день
-4.16%
1 месяц
-3.28%
С начала года
14.15%
6 месяцев
19.93%
1 год
54.88%
3 года*
28.92%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.80%

FBALX

1 день
-2.10%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
21.65%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		14.15%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		7.96%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between VGPMX and FBALX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1986 г.

0.40

Over the past year, VGPMX and FBALX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

VGPMX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.52

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.48

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.46

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

16.47

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.52

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.81

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и FBALX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-43.57%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.47%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-12.88%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-22.89%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-26.68%

-27.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.12%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-4.37%

-30.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.35%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и FBALX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

3.23%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

7.15%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

8.87%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

12.21%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

12.79%

+8.12%

Сравнение комиссий VGPMX и FBALX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и FBALX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FBALX в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.25%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.42%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and FBALX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.90%) compared to FBALX (3.23%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs FBALX's -43.57%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор