PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 9.94%/yr for EFV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности VEU и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции EFV немного впереди с 9.94%.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between VEU and EFV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.94

The correlation between VEU and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и EFV

Секторы
VEU
EFV

Финансовые услуги

23.3%
37.3%

Технологии

18.5%
3.2%

Промышленность

15.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.0%

Сырьевые материалы

7.1%
6.5%

Здравоохранение

7.1%
7.4%

Энергетика

5.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.4%

Коммунальные услуги

3.2%
5.7%

Недвижимость

2.0%
2.7%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
EFV
37.3%

Технологии

VEU
18.5%
EFV
3.2%

Промышленность

VEU
15.7%
EFV
9.6%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
EFV
6.0%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
EFV
6.5%

Здравоохранение

VEU
7.1%
EFV
7.4%

Энергетика

VEU
5.2%
EFV
6.8%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
EFV
9.5%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
EFV
4.4%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
EFV
5.7%

Недвижимость

VEU
2.0%
EFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

VEU vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.80

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.37

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

8.79

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.26

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VEU и EFV

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-63.94%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.90%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.72%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-25.84%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-43.16%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-3.47%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-14.82%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и EFV

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.81%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

11.74%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

14.35%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.98%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.87%

-0.62%

Сравнение комиссий VEU и EFV

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и EFV

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and EFV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to EFV (3.81%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.94% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.94% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

EFV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.68% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.39% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор