Сравнение DGRO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DGRO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции SCHD немного отстают с 11.54%.
DGRO
20.51%
0.76%
12.23%
27.58%
12.00%
11.82%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| DGRO | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.92 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.76 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 19.22 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 11.09% |
| Макс. просадка | -35.10% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и SCHD
DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DGRO и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и SCHD
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и SCHD
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и SCHD
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.40% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.