PortfoliosLab logo
Сравнение DGRO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRO и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DGRO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
211.42%
190.29%
DGRO
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRO:

0.53

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DGRO:

0.83

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

DGRO:

1.12

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DGRO:

0.56

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DGRO:

2.35

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

DGRO:

3.32%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

DGRO:

14.87%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

DGRO:

-35.10%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DGRO:

-7.13%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.39% соответственно.


DGRO

С начала года

-2.27%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-3.99%

1 год

8.29%

5 лет

12.67%

10 лет

11.02%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGRO и SCHD

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGRO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGRO: 0.53
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DGRO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGRO: 0.83
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега DGRO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGRO: 1.12
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DGRO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGRO: 0.56
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DGRO, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGRO: 2.35
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.18
DGRO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и SCHD

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.32%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и SCHD

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.13%
-11.06%
DGRO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и SCHD

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.01% и 11.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
11.23%
DGRO
SCHD