PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с NEAR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. EFV is passively managed, while NEAR is actively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.94%/yr vs 2.82%/yr for NEAR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EFV charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности EFV и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции NEAR по среднегодовой доходности: 9.94% против 2.82% соответственно.

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%

NEAR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.12%
3 года*
5.54%
5 лет*
3.81%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и NEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.53%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%

Correlation

The correlation between EFV and NEAR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.07

Over the past year, EFV and NEAR have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EFV и NEAR

Секторы
EFV
NEAR

Финансовые услуги

37.3%
0.1%

Промышленность

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Энергетика

6.8%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
-0.0%

Технологии

3.2%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

EFV
37.3%
NEAR
0.1%

Промышленность

EFV
9.6%
NEAR

-

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
NEAR

-

Здравоохранение

EFV
7.4%
NEAR

-

Энергетика

EFV
6.8%
NEAR

-

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
NEAR

-

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
NEAR

-

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
NEAR

-

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
NEAR
-0.0%

Технологии

EFV
3.2%
NEAR

-

Недвижимость

EFV
2.7%
NEAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с FLOTNEAR с SHVNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

EFV vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.05

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.80

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.63

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.65

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

16.68

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.05

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

2.86

-2.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.08

-0.82

Просадки

Сравнение просадок EFV и NEAR

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-9.61%

-54.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-1.13%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-1.16%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-1.32%

-24.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-9.61%

-33.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.29%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-0.16%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.25%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и NEAR

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

0.40%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

1.01%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

1.36%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

1.34%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

2.50%

+15.37%

Сравнение комиссий EFV и NEAR

EFV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и NEAR

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности NEAR в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

EFV and NEAR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (3.81%) compared to NEAR (0.40%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs NEAR's -9.61%.

On 10-year performance, EFV leads with 9.94% vs 2.82% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 9.94% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for EFV.

NEAR has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.85% for EFV.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NEAR is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.25% for NEAR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор