PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.79%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции DGRO немного впереди с 13.34%.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between SCHD and DGRO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between SCHD and DGRO shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHD и DGRO

Секторы
SCHD
DGRO

Потребительский защитный сектор

19.2%
11.5%

Здравоохранение

18.8%
16.4%

Технологии

16.4%
19.4%

Энергетика

16.2%
5.6%

Финансовые услуги

9.3%
21.2%

Промышленность

7.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.7%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Коммунальные услуги

0.0%
6.9%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
DGRO
16.4%

Технологии

SCHD
16.4%
DGRO
19.4%

Энергетика

SCHD
16.2%
DGRO
5.6%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
DGRO
21.2%

Промышленность

SCHD
7.5%
DGRO
10.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
DGRO
6.9%

Недвижимость

SCHD

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDVDGRO с NOBL

Доходность на риск

SCHD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.53

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.68

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

3.71

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.33

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.77

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DGRO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.10%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-6.47%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.03%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.31%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-35.10%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

0.00%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.44%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.67%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DGRO

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.24%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

6.94%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

9.49%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.82%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

16.62%

+0.09%

Сравнение комиссий SCHD и DGRO

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DGRO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and DGRO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 12.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.94% for DGRO.

SCHD is categorized as Dividend, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.08% for DGRO.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор