PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и DGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SCHD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.29

DGRO:

0.68

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.46

DGRO:

1.01

Коэф-т Омега

SCHD:

1.06

DGRO:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.25

DGRO:

0.70

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.76

DGRO:

2.76

Индекс Язвы

SCHD:

5.29%

DGRO:

3.56%

Дневная вол-ть

SCHD:

16.47%

DGRO:

15.25%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

SCHD:

-10.19%

DGRO:

-3.92%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.29% соответственно.


SCHD

С начала года

-3.83%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-9.92%

1 год

4.76%

3 года

3.30%

5 лет

12.11%

10 лет

10.50%

DGRO

С начала года

1.11%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-3.60%

1 год

10.33%

3 года

8.67%

5 лет

12.98%

10 лет

11.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab US Dividend Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий SCHD и DGRO

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DGRO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности DGRO в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.99%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.24%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DGRO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DGRO.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DGRO

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...