PortfoliosLab logo
Сравнение SCHD с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHD и DGRO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности SCHD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
190.40%
216.06%
SCHD
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.28

DGRO:

0.74

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.50

DGRO:

1.12

Коэф-т Омега

SCHD:

1.07

DGRO:

1.16

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.28

DGRO:

0.78

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.96

DGRO:

3.21

Индекс Язвы

SCHD:

4.74%

DGRO:

3.43%

Дневная вол-ть

SCHD:

16.02%

DGRO:

14.86%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

SCHD:

-11.02%

DGRO:

-5.74%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.15% соответственно.


SCHD

С начала года

-4.71%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-6.59%

1 год

3.08%

5 лет

13.32%

10 лет

10.35%

DGRO

С начала года

-0.81%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

-1.07%

1 год

9.61%

5 лет

14.20%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHD и DGRO

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
0.74
SCHD
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и DGRO

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности DGRO в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и DGRO

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.02%
-5.74%
SCHD
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и DGRO

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 10.52% и 10.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.52%
10.32%
SCHD
DGRO