Сравнение SCHD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SCHD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHD имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции DGRO немного впереди с 11.72%.
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
DGRO
19.14%
-0.44%
9.59%
26.59%
11.75%
11.72%
Основные характеристики
| SCHD | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 12.25 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 11.06% | 9.55% |
| Макс. просадка | -33.37% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и DGRO
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHD и DGRO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и DGRO
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и DGRO
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и DGRO
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.