181620887 3 3 2 5 4 8

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	Money Market	7.69%
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	7.69%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7.69%
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	Global Equities	7.69%
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	7.69%
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	Global Equities, Sustainable	7.69%
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	S&P 500	7.69%
XCH.TO iShares China Index ETF	China Equities	7.69%
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	Canada Equities	7.69%
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	Canada Equities	7.69%
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	7.69%
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 181620887 3 3 2 5 4 8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 сент. 2020 г., начальной даты GEQT.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-2.24%	-2.46%	-2.17%	20.45%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель 181620887 3 3 2 5 4 8	0.12%	-1.43%	0.57%	0.82%	18.36%	13.98%	—	—
Активы портфеля:
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	0.07%	-2.67%	-0.98%	-2.23%	23.90%	18.38%	11.83%	—
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.47%	-2.38%	-3.45%	-3.13%	23.09%	18.85%	13.20%	14.44%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	-1.06%	-2.81%	9.46%	15.86%	47.13%	20.85%	10.40%	—
XCH.TO iShares China Index ETF	0.00%	0.04%	-6.01%	-13.71%	1.68%	10.00%	-1.80%	3.39%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	-0.34%	-1.69%	3.05%	3.74%	23.38%	15.11%	10.18%	—
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	0.53%	1.11%	0.91%	0.67%	6.19%	9.55%	5.72%	—
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	0.17%	-2.02%	-2.93%	-2.95%	19.80%	16.70%	10.54%	11.71%
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.44%	-2.53%	-3.08%	-2.44%	21.13%	19.81%	13.77%	14.81%
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	0.46%	-1.75%	4.78%	9.10%	40.97%	20.60%	15.75%	12.31%
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	0.65%	-2.18%	4.47%	5.41%	34.13%	18.35%	12.77%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 181620887 3 3 2 5 4 8 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.51%	2.01%	-3.40%	0.54%									0.57%
2025	3.12%	0.11%	-1.78%	-2.45%	4.10%	2.94%	1.70%	1.83%	4.15%	1.84%	0.21%	-0.75%	15.81%
2024	0.35%	3.35%	2.38%	-0.65%	2.05%	1.13%	2.64%	0.18%	3.53%	0.68%	2.81%	-0.52%	19.33%
2023	5.03%	-1.73%	1.75%	1.16%	-1.66%	1.90%	2.76%	-0.84%	-2.91%	-0.90%	5.03%	2.09%	11.90%
2022	-2.06%	-2.41%	-0.39%	-3.82%	-0.60%	-4.59%	3.43%	-1.33%	-3.43%	1.71%	6.54%	-2.29%	-9.38%
2021											-0.41%	1.49%	1.08%

Метрики бенчмарка

181620887 3 3 2 5 4 8: годовая альфа составляет 1.86%, бета — 0.53, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 04.11.2021.

Портфель участвовал в 59.38% снижения S&P 500 Index, но только в 57.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.53 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.86%

Бета: 0.53

R²: 0.76

Участие в росте: 57.76%

Участие в снижении: 59.38%

Комиссия

Комиссия 181620887 3 3 2 5 4 8 составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XCH.TO

iShares China Index ETF

XEN.TO

iShares Jantzi Social Index ETF

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

HYXF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

GEQT.TO

iShares ESG Equity ETF Portfolio

DSI

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

SPYX

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

XSAB.TO

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

XSTB.TO

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

181620887 3 3 2 5 4 8 имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	0.75	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	1.13	+0.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.18	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.94	1.15	+2.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.77	4.19	+12.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	58	1.14	1.64	1.23	1.74	7.03
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	45	0.90	1.35	1.20	1.46	4.83
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	89	2.17	2.80	1.41	3.27	11.77
XCH.TO iShares China Index ETF	10	-0.03	0.12	1.02	-0.09	-0.23
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	58	1.19	1.67	1.24	1.70	6.35
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	21	0.42	0.62	1.11	0.62	1.41
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	42	0.85	1.30	1.20	1.38	4.75
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	39	0.78	1.18	1.19	1.26	4.38
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	90	2.21	2.83	1.45	3.03	14.19
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	83	1.79	2.28	1.36	2.64	11.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

181620887 3 3 2 5 4 8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.30
За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 181620887 3 3 2 5 4 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.48%	2.48%	2.61%	2.66%	2.45%	1.80%	1.98%	1.99%	1.72%	1.45%	1.00%	0.70%
Активы портфеля:
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	1.28%	1.25%	1.38%	1.58%	1.82%	1.32%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.99%	0.92%	1.03%	1.19%	1.39%	0.99%	1.22%	1.40%	1.63%	1.28%	1.51%	1.46%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.61%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
XCH.TO iShares China Index ETF	2.25%	2.11%	1.54%	2.86%	2.35%	1.50%	2.17%	2.50%	2.45%	2.41%	2.21%	2.58%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	3.55%	3.60%	3.23%	3.02%	2.59%	2.75%	1.63%	2.57%	2.69%	2.65%	0.09%	0.00%
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	6.25%	6.19%	6.40%	5.93%	5.37%	4.56%	4.96%	5.29%	6.14%	5.85%	3.16%	0.00%
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	1.99%	1.90%	1.88%	1.65%	1.81%	1.62%	1.59%	2.17%	2.53%	2.20%	2.00%	2.40%
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.97%	0.91%	1.05%	1.21%	1.41%	1.04%	1.33%	1.56%	1.92%	1.68%	1.91%	0.16%
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	1.76%	1.83%	2.29%	2.46%	2.60%	1.73%	3.72%	2.13%	2.31%	1.75%	2.07%	2.57%
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	2.07%	2.13%	2.45%	2.74%	2.63%	1.88%	2.15%	1.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

181620887 3 3 2 5 4 8 показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка 181620887 3 3 2 5 4 8 составляет 3.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.99%	29 дек. 2021 г.	203	12 окт. 2022 г.	301	14 дек. 2023 г.	504
-10.38%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	60
-6.47%	26 февр. 2026 г.	17	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.36%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24
-3.51%	10 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	9	24 янв. 2025 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	CASH.TO	XSAB.TO	XSTB.TO	XCH.TO	HYXF	XEN.TO	XESG.TO	EMXC	GEQT.TO	ESGD	SPYX	DSI	NZAC	Portfolio
Benchmark	1.00	0.04	0.08	0.11	0.30	0.51	0.51	0.58	0.64	0.72	0.70	0.99	0.98	0.90	0.84
CASH.TO	0.04	1.00	0.07	0.09	-0.00	0.05	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04
XSAB.TO	0.08	0.07	1.00	0.69	0.03	0.32	0.10	0.13	0.12	0.15	0.23	0.09	0.09	0.14	0.22
XSTB.TO	0.11	0.09	0.69	1.00	0.02	0.30	0.10	0.13	0.14	0.15	0.22	0.13	0.12	0.17	0.23
XCH.TO	0.30	-0.00	0.03	0.02	1.00	0.09	0.32	0.34	0.44	0.31	0.42	0.29	0.30	0.38	0.59
HYXF	0.51	0.05	0.32	0.30	0.09	1.00	0.13	0.15	0.30	0.35	0.36	0.51	0.50	0.47	0.44
XEN.TO	0.51	0.03	0.10	0.10	0.32	0.13	1.00	0.87	0.50	0.63	0.59	0.48	0.49	0.55	0.70
XESG.TO	0.58	0.05	0.13	0.13	0.34	0.15	0.87	1.00	0.55	0.66	0.65	0.55	0.56	0.61	0.76
EMXC	0.64	0.01	0.12	0.14	0.44	0.30	0.50	0.55	1.00	0.59	0.71	0.63	0.64	0.71	0.78
GEQT.TO	0.72	0.03	0.15	0.15	0.31	0.35	0.63	0.66	0.59	1.00	0.66	0.71	0.72	0.73	0.80
ESGD	0.70	0.01	0.23	0.22	0.42	0.36	0.59	0.65	0.71	0.66	1.00	0.69	0.69	0.80	0.84
SPYX	0.99	0.04	0.09	0.13	0.29	0.51	0.48	0.55	0.63	0.71	0.69	1.00	0.98	0.90	0.83
DSI	0.98	0.03	0.09	0.12	0.30	0.50	0.49	0.56	0.64	0.72	0.69	0.98	1.00	0.90	0.84
NZAC	0.90	0.04	0.14	0.17	0.38	0.47	0.55	0.61	0.71	0.73	0.80	0.90	0.90	1.00	0.89
Portfolio	0.84	0.04	0.22	0.23	0.59	0.44	0.70	0.76	0.78	0.80	0.84	0.83	0.84	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 нояб. 2021 г.

181620887 3 3 2 5 4 8

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов