181620887 3 3 2 5 4 8

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	7.69%
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	7.69%
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	7.69%
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	Money Market	7.69%
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	Global Equities	7.69%
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	7.69%
XCH.TO iShares China Index ETF	China Equities	7.69%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	7.69%
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	Global Equities, Sustainable	7.69%
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	S&P 500	7.69%
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	Canada Equities	7.69%
XESG.TO iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	Canada Equities	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в 181620887 3 3 2 5 4 8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.69%	1.00%	10.76%	10.40%	27.77%	21.16%	15.12%	14.58%
Портфель 181620887 3 3 2 5 4 8	0.50%	1.41%	8.92%	8.93%	21.72%	16.39%	—	—
Активы портфеля:
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	0.02%	0.19%	0.91%	1.03%	2.23%	3.60%	—	—
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	1.01%	0.81%	12.10%	12.10%	30.61%	22.43%	16.04%	16.40%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.74%	4.61%	40.03%	44.26%	72.44%	28.36%	15.42%	—
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.44%	3.64%	11.34%	12.07%	24.26%	17.28%	11.13%	—
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	0.73%	3.38%	14.29%	12.50%	30.11%	22.29%	14.25%	—
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	0.13%	2.43%	3.10%	3.23%	8.75%	10.13%	6.64%	—
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	0.46%	1.30%	8.93%	9.24%	25.40%	19.30%	12.60%	13.24%
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.71%	1.09%	10.45%	10.17%	28.36%	22.59%	16.27%	16.49%
XCH.TO iShares China Index ETF	1.21%	-3.47%	-6.21%	-7.43%	1.29%	11.77%	-0.72%	3.62%
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	-0.02%	-0.17%	7.42%	8.02%	30.37%	22.08%	14.69%	12.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 181620887 3 3 2 5 4 8 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.17%	2.58%	-3.48%	4.73%	3.51%	0.30%							8.92%
2025	3.13%	0.15%	-1.97%	-2.11%	4.25%	2.97%	1.34%	1.96%	4.09%	1.78%	0.46%	-1.02%	15.83%
2024	0.28%	3.46%	2.55%	-1.17%	2.63%	1.01%	2.70%	0.20%	3.31%	0.65%	2.93%	-0.64%	19.29%
2023	5.26%	-2.23%	2.02%	1.35%	-1.62%	1.83%	2.81%	-0.96%	-3.28%	-0.76%	5.30%	1.95%	11.83%
2022	-2.24%	-2.31%	-0.57%	-4.11%	-0.39%	-4.58%	3.59%	-1.65%	-3.79%	2.18%	7.20%	-2.80%	-9.68%
2021											-0.16%	2.03%	1.86%

Метрики бенчмарка

181620887 3 3 2 5 4 8 has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.55, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2021.

This portfolio participated in 60.26% of S&P 500 Index downside but only 56.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.55 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.53%

Бета: 0.55

R²: 0.82

Участие в росте: 56.60%

Участие в снижении: 60.26%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 181620887 3 3 2 5 4 8 составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

XCH.TO

iShares China Index ETF

XEN.TO

iShares Jantzi Social Index ETF

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

HYXF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

GEQT.TO

iShares ESG Equity ETF Portfolio

DSI

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

ESGD

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

SPYX

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

XSAB.TO

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

XSTB.TO

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

181620887 3 3 2 5 4 8 имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 181620887 3 3 2 5 4 8 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.08	2.02	+0.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.91	2.78	+0.13
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.35	+0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.09	2.81	+0.27
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.41	10.45	+1.96

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	99	9.56	26.15	7.03	113.10	389.01
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	65	2.03	2.79	1.35	2.70	9.78
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	90	2.87	3.50	1.51	5.26	19.09
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	43	1.36	1.98	1.24	1.95	7.29
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	68	1.97	2.71	1.36	3.06	12.49
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	44	1.43	2.11	1.25	2.08	5.63
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	53	1.67	2.35	1.29	2.30	8.41
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	65	2.03	2.79	1.35	2.66	9.95
XCH.TO iShares China Index ETF	9	-0.04	0.08	1.01	-0.05	-0.09
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	83	2.44	3.29	1.45	3.56	15.82

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 181620887 3 3 2 5 4 8 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.08 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 181620887 3 3 2 5 4 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.36%	2.49%	2.62%	2.67%	2.46%	1.81%	1.99%	1.99%	1.72%	1.45%	1.00%	0.70%
Активы портфеля:
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF	2.19%	2.53%	4.37%	5.05%	2.30%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF	0.86%	0.92%	1.03%	1.19%	1.39%	0.99%	1.22%	1.40%	1.63%	1.28%	1.51%	1.46%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.05%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	3.30%	3.60%	3.23%	3.02%	2.59%	2.75%	1.63%	2.57%	2.69%	2.65%	0.09%	0.00%
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio	1.11%	1.26%	1.38%	1.58%	1.82%	1.32%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF	6.09%	6.19%	6.40%	5.93%	5.37%	4.56%	4.96%	5.29%	6.14%	5.85%	3.16%	0.00%
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF	2.08%	1.90%	1.88%	1.65%	1.81%	1.62%	1.59%	2.17%	2.53%	2.20%	2.00%	2.40%
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	0.86%	0.91%	1.05%	1.21%	1.41%	1.04%	1.33%	1.56%	1.92%	1.68%	1.91%	0.16%
XCH.TO iShares China Index ETF	2.25%	2.11%	1.54%	2.86%	2.35%	1.51%	2.17%	2.50%	2.45%	2.41%	2.21%	2.58%
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF	1.72%	1.83%	2.29%	2.46%	2.60%	1.74%	3.72%	2.13%	2.31%	1.75%	2.07%	2.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

181620887 3 3 2 5 4 8 показал максимальную просадку в 16.05%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка 181620887 3 3 2 5 4 8 составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.05%окт. 2022 г.	9mo 18d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.55%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 7d	2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-6.51%март 2026 г.	22d	26d	1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.41%авг. 2024 г.	21d	12d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2025 года2025	-3.32%янв. 2025 г.	1mo 4d	10d	1mo 14dдек. 2024 г. - янв. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.23	1.31	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 181620887 3 3 2 5 4 8 с S&P 500 Index

Корреляция 181620887 3 3 2 5 4 8 с S&P 500 Index составляет 0.91 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.	0.88

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPYX: 1.00, а самая низкая у CASH.TO: 0.00.

0.00

0.07

0.10

0.31

0.52

0.58

0.63

0.69

0.76

0.79

0.93

0.98

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 181620887 3 3 2 5 4 8. Самая высокая корреляция с портфелем у NZAC: 0.92, а самая низкая у CASH.TO: 0.01.

0.01

0.20

0.20

0.56

0.66

0.68

0.69

0.76

0.84

0.87

0.88

0.88

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CASH.TO	XSAB.TO	XSTB.TO	XCH.TO	GEQT.TO	XEN.TO	HYXF	XESG.TO	EMXC	ESGD	DSI	SPYX	NZAC
CASH.TO	1.00	0.04	0.08	0.01	0.01	0.03	0.00	0.05	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01
XSAB.TO	0.04	1.00	0.69	0.05	0.15	0.12	0.23	0.15	0.11	0.19	0.08	0.08	0.13
XSTB.TO	0.08	0.69	1.00	0.03	0.14	0.12	0.22	0.16	0.12	0.17	0.11	0.11	0.14
XCH.TO	0.01	0.05	0.03	1.00	0.31	0.32	0.19	0.35	0.40	0.39	0.32	0.31	0.38
GEQT.TO	0.01	0.15	0.14	0.31	1.00	0.54	0.34	0.59	0.48	0.51	0.58	0.58	0.58
XEN.TO	0.03	0.12	0.12	0.32	0.54	1.00	0.29	0.85	0.49	0.55	0.51	0.51	0.55
HYXF	0.00	0.23	0.22	0.19	0.34	0.29	1.00	0.37	0.64	0.68	0.68	0.69	0.70
XESG.TO	0.05	0.15	0.16	0.35	0.59	0.85	0.37	1.00	0.56	0.64	0.61	0.61	0.64
EMXC	-0.02	0.11	0.12	0.40	0.48	0.49	0.64	0.56	1.00	0.83	0.75	0.75	0.82
ESGD	-0.02	0.19	0.17	0.39	0.51	0.55	0.68	0.64	0.83	1.00	0.77	0.78	0.87
DSI	-0.01	0.08	0.11	0.32	0.58	0.51	0.68	0.61	0.75	0.77	1.00	0.98	0.92
SPYX	0.00	0.08	0.11	0.31	0.58	0.51	0.69	0.61	0.75	0.78	0.98	1.00	0.93
NZAC	-0.01	0.13	0.14	0.38	0.58	0.55	0.70	0.64	0.82	0.87	0.92	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 нояб. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 181620887 3 3 2 5 4 8

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 181620887 3 3 2 5 4 8 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации