PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с DSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. CASH.TO is actively managed, while DSI is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 22.43%/yr for DSI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как DSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 12.10%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.23%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSI

1 день
1.01%
1 месяц
0.81%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.61%
3 года*
22.43%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и DSI

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.91%2.45%4.53%5.11%2.38%0.08%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.10%12.64%32.74%25.45%-16.75%4.75%

Correlation

The correlation between CASH.TO and DSI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

CASH.TO vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASH.TODSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.56
2.03

+7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
26.15
2.79

+23.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.03

1.35

+5.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

113.10

2.70

+110.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

389.01

9.78

+379.23

CASH.TO vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.56, что выше коэффициента Шарпа DSI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и DSI

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки DSI в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TODSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-46.77%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-10.51%

+10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-21.44%

+21.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-8.95%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.90%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и DSI

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TODSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

5.41%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

11.15%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

13.94%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

18.89%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

19.76%

-19.15%

Сравнение комиссий CASH.TO и DSI

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и DSI

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности DSI в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.86%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and DSI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

CASH.TO is categorized as Money Market, while DSI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.25% for DSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор