Сравнение XSTB.TO с GEQT.TO
XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) and GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. XSTB.TO is passively managed, while GEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSTB.TO returned 1.96%/yr vs 14.25%/yr for GEQT.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XSTB.TO charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for GEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSTB.TO и GEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSTB.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у GEQT.TO с доходностью 14.29%.
XSTB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
GEQT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSTB.TO и GEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.09% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 0.59% |
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 14.29% | 17.86% | 25.42% | 22.35% | -15.19% | 21.99% | 7.15% |
Correlation
The correlation between XSTB.TO and GEQT.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.13 |
Over the past year, XSTB.TO and GEQT.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSTB.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск
XSTB.TO
GEQT.TO
Сравнение XSTB.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSTB.TO | GEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.06 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 12.49 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSTB.TO и GEQT.TO
Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и GEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSTB.TO | GEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.92% | -23.66% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -9.29% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -18.02% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.76% | -23.66% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.75% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -5.10% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.27% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSTB.TO и GEQT.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSTB.TO | GEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 5.72% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 12.25% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 14.41% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 17.58% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 17.36% | -14.65% |
Сравнение комиссий XSTB.TO и GEQT.TO
XSTB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSTB.TO и GEQT.TO
Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности GEQT.TO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.11% | 1.26% | 1.38% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% | 0.00% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.87% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XSTB.TO and GEQT.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.
XSTB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while GEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.17% for XSTB.TO and 0.25% for GEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSTB.TO и GEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор