PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSAB.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSAB.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

XSAB.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSAB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XSAB.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSAB.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.07%2.22%4.03%6.35%-11.42%-2.71%-0.09%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, XSAB.TO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью -1.04%.

XSAB.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-0.17%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий XSAB.TO и GEQT.TO

XSAB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XSAB.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSAB.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSAB.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.14

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.64

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.73

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.25

7.05

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSAB.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSAB.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSAB.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSAB.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.14

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.84

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.98

-0.83

Корреляция

Корреляция между XSAB.TO и GEQT.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSAB.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности GEQT.TO в 1.28%

TTM2025202420232022202120202019
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.27%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSAB.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSAB.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-23.64%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.88%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-23.64%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-5.00%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.07%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.68%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XSAB.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) составляет 1.91%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSAB.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

7.04%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

11.28%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

16.56%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

14.11%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

13.91%

-7.21%