PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSAB.TO с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSAB.TO с XSTB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO).

XSAB.TO и XSTB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSAB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. XSTB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSAB.TO и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSAB.TO и XSTB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.22%4.03%6.35%-11.42%-2.71%7.79%3.22%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		0.26%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%4.95%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, XSAB.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у XSTB.TO с доходностью 0.26%.

XSAB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.42%
1 год
0.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.49%
10 лет*
—

XSTB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.48%
1 год
2.30%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с GEQT.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с GCNS.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с XCBG.TO

Сравнение комиссий XSAB.TO и XSTB.TO

И XSAB.TO, и XSTB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

XSAB.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSAB.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSAB.TOXSTB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.29

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.77

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.70

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

6.15

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSAB.TO vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSAB.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSAB.TO и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSAB.TOXSTB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.29

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.78

-0.62

Корреляция

Корреляция между XSAB.TO и XSTB.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSAB.TO и XSTB.TO

Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XSTB.TO в 2.89%

TTM2025202420232022202120202019
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.27%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.89%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%

Просадки

Сравнение просадок XSAB.TO и XSTB.TO

Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и XSTB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSAB.TOXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-6.92%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.35%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-6.76%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.87%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-1.44%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.37%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XSAB.TO и XSTB.TO

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSAB.TOXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.85%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.29%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

1.79%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

2.50%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

2.73%

+3.97%