PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с XESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с XESG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYX returned 12.96%/yr vs 9.28%/yr for XESG.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.16%/yr for XESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и XESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYX торгуется в USD, в то время как XESG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYX показывает доходность 8.26%, а XESG.TO немного выше – 8.30%.

SPYX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.62%
1 год
24.90%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.50%

XESG.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.45%
1 год
25.69%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и XESG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		8.26%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%15.51%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		8.30%32.39%10.84%12.99%-13.14%23.15%3.60%14.68%

Correlation

The correlation between SPYX and XESG.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.51

The correlation between SPYX and XESG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и XESG.TO

Секторы
SPYX
XESG.TO

Технологии

39.7%
8.3%

Финансовые услуги

11.4%
38.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.2%

Здравоохранение

8.5%
0.1%

Промышленность

7.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.7%
17.9%

Энергетика

1.1%
19.3%

Технологии

SPYX
39.7%
XESG.TO
8.3%

Финансовые услуги

SPYX
11.4%
XESG.TO
38.5%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.9%
XESG.TO
0.1%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
XESG.TO
2.2%

Здравоохранение

SPYX
8.5%
XESG.TO
0.1%

Промышленность

SPYX
7.9%
XESG.TO
8.9%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.6%
XESG.TO
1.9%

Коммунальные услуги

SPYX
2.2%
XESG.TO
2.7%

Недвижимость

SPYX
1.9%
XESG.TO
0.2%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
XESG.TO
17.9%

Энергетика

SPYX
1.1%
XESG.TO
19.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

SPYX vs. XESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c XESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXXESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.82

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.69

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

10.85

-0.07

SPYX vs. XESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESG.TO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и XESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и XESG.TO

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки XESG.TO в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и XESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXXESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-44.41%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.72%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-15.36%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-25.05%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.74%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.12%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.40%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и XESG.TO

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) имеют волатильность 4.52% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXXESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.57%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.81%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

14.33%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.45%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

23.02%

-4.98%

Сравнение комиссий SPYX и XESG.TO

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XESG.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и XESG.TO

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XESG.TO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.99%2.17%2.57%2.89%2.77%2.01%2.30%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and XESG.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while XESG.TO is Canada Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.16% for XESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и XESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор