PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQT.TO с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQT.TO с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. GEQT.TO is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 5 years, GEQT.TO returned 14.25%/yr vs 15.42%/yr for EMXC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности GEQT.TO и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEQT.TO торгуется в CAD, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 40.03%.

GEQT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.29%
6 месяцев
12.50%
1 год
30.11%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.74%
1 месяц
4.61%
С начала года
40.03%
6 месяцев
44.26%
1 год
72.44%
3 года*
28.36%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQT.TO и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.29%17.86%25.42%22.35%-15.19%21.99%7.15%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		40.03%28.97%11.37%16.13%-14.46%8.48%20.05%

Correlation

The correlation between GEQT.TO and EMXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.46

Over the past year, GEQT.TO and EMXC have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GEQT.TO и EMXC

Секторы
GEQT.TO
EMXC

Технологии

34.2%
52.4%

Финансовые услуги

29.0%
17.4%

Промышленность

8.6%
6.9%

Сырьевые материалы

7.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.1%

Здравоохранение

4.9%
1.8%

Недвижимость

2.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Коммунальные услуги

1.0%
1.9%

Энергетика

0.1%
3.4%

Технологии

GEQT.TO
34.2%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

GEQT.TO
29.0%
EMXC
17.4%

Промышленность

GEQT.TO
8.6%
EMXC
6.9%

Сырьевые материалы

GEQT.TO
7.0%
EMXC
6.0%

Потребительский циклический сектор

GEQT.TO
5.0%
EMXC
4.1%

Здравоохранение

GEQT.TO
4.9%
EMXC
1.8%

Недвижимость

GEQT.TO
2.9%
EMXC
0.8%

Коммуникационные услуги

GEQT.TO
2.8%
EMXC
3.0%

Потребительский защитный сектор

GEQT.TO
2.7%
EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

GEQT.TO
1.0%
EMXC
1.9%

Энергетика

GEQT.TO
0.1%
EMXC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Equity ETF Portfolio

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

GEQT.TO vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQT.TO c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEQT.TOEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.87

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.50

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

5.26

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

19.09

-6.60

GEQT.TO vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQT.TO на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQT.TO и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEQT.TO и EMXC

Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки EMXC в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQT.TOEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-33.73%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.17%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-14.58%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-23.49%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.20%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.02%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.63%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQT.TO и EMXC

Текущая волатильность для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) составляет 5.72%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQT.TOEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

12.89%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

22.13%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

24.17%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

19.06%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

21.05%

-3.69%

Сравнение комиссий GEQT.TO и EMXC

GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQT.TO и EMXC

Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EMXC в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.11%1.26%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQT.TO and EMXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

GEQT.TO is categorized as Global Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор