PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с XEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с XEN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.50%/yr vs 11.27%/yr for XEN.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for XEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и XEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPYX торгуется в USD, в то время как XEN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у XEN.TO с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции XEN.TO по среднегодовой доходности: 15.50% против 11.27% соответственно.

SPYX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.62%
1 год
24.90%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.50%

XEN.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-1.91%
С начала года
5.48%
6 месяцев
6.69%
1 год
27.09%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и XEN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		8.26%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		5.48%40.59%7.78%14.91%-9.13%28.06%2.13%22.38%-15.07%18.68%

Correlation

The correlation between SPYX and XEN.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.51

The correlation between SPYX and XEN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и XEN.TO

Секторы
SPYX
XEN.TO

Технологии

39.7%
8.1%

Финансовые услуги

11.4%
34.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.3%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

7.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

1.9%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
18.3%

Энергетика

1.1%
18.6%

Технологии

SPYX
39.7%
XEN.TO
8.1%

Финансовые услуги

SPYX
11.4%
XEN.TO
34.8%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.9%
XEN.TO
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
XEN.TO
3.3%

Здравоохранение

SPYX
8.5%
XEN.TO

-

Промышленность

SPYX
7.9%
XEN.TO
10.0%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.6%
XEN.TO
3.1%

Коммунальные услуги

SPYX
2.2%
XEN.TO
2.6%

Недвижимость

SPYX
1.9%
XEN.TO
0.4%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
XEN.TO
18.3%

Энергетика

SPYX
1.1%
XEN.TO
18.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

iShares Jantzi Social Index ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с DMEC.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TO

Доходность на риск

SPYX vs. XEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c XEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXXEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.82

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.09

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

12.79

-2.01

SPYX vs. XEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEN.TO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и XEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и XEN.TO

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки XEN.TO в -61.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и XEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXXEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-61.87%

+29.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.00%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-13.19%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-24.36%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-42.40%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-3.11%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-11.97%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.17%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и XEN.TO

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXXEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.16%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.63%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.54%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.77%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.73%

+1.31%

Сравнение комиссий SPYX и XEN.TO

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XEN.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и XEN.TO

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XEN.TO в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.72%1.83%2.29%2.46%2.60%1.74%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.56%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and XEN.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

SPYX is categorized as S&P 500, while XEN.TO is Canada Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.55% for XEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и XEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор