PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.96%/yr vs 12.14%/yr for EMXC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 37.25%.

ESGD

1 день
0.25%
1 месяц
1.66%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.13%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%7.19%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between ESGD and EMXC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between ESGD and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и EMXC

Секторы
ESGD
EMXC

Финансовые услуги

25.8%
17.4%

Промышленность

18.2%
6.9%

Технологии

12.6%
52.4%

Здравоохранение

9.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.1%

Сырьевые материалы

5.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.0%

Энергетика

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

3.7%
1.9%

Недвижимость

1.6%
0.8%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
EMXC
17.4%

Промышленность

ESGD
18.2%
EMXC
6.9%

Технологии

ESGD
12.6%
EMXC
52.4%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
EMXC
1.8%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
EMXC
2.4%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
EMXC
4.1%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
EMXC
6.0%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
EMXC
3.0%

Энергетика

ESGD
3.9%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
EMXC
1.9%

Недвижимость

ESGD
1.6%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

ESGD vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.74

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.35

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

4.55

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

17.51

-11.30

ESGD vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и EMXC

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-42.81%

+9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-14.41%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-19.12%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-28.91%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.12%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.17%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.74%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и EMXC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 5.56%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

12.83%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

21.90%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

23.90%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.00%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

20.07%

-3.07%

Сравнение комиссий ESGD и EMXC

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и EMXC

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности EMXC в 2.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and EMXC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to ESGD (5.56%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.14% vs 7.96% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.14% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

ESGD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.05% for EMXC.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор