PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с DSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.50%/yr vs 15.40%/yr for DSI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 9.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYX имеют среднегодовую доходность 15.50%, а акции DSI немного отстают с 15.40%.

SPYX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.62%
1 год
24.90%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.50%

DSI

1 день
0.83%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.10%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		8.26%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		9.87%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%

Correlation

The correlation between SPYX and DSI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.96

The correlation between SPYX and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и DSI

Секторы
SPYX
DSI

Технологии

39.7%
43.1%

Финансовые услуги

11.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.0%

Здравоохранение

8.5%
7.0%

Промышленность

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.0%

Коммунальные услуги

2.2%
0.9%

Недвижимость

1.9%
2.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.2%

Энергетика

1.1%
1.5%

Технологии

SPYX
39.7%
DSI
43.1%

Финансовые услуги

SPYX
11.4%
DSI
10.1%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.9%
DSI
12.8%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
DSI
8.0%

Здравоохранение

SPYX
8.5%
DSI
7.0%

Промышленность

SPYX
7.9%
DSI
8.0%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.6%
DSI
4.0%

Коммунальные услуги

SPYX
2.2%
DSI
0.9%

Недвижимость

SPYX
1.9%
DSI
2.6%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
DSI
2.2%

Энергетика

SPYX
1.1%
DSI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

SPYX vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.88

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.56

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

9.56

+1.22

SPYX vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSI равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и DSI

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-54.23%

+21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.05%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-20.58%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.36%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-34.10%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.26%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.51%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.67%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и DSI

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.22%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.81%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.60%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.00%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.74%

-0.70%

Сравнение комиссий SPYX и DSI

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и DSI

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что сопоставимо с доходностью DSI в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.86%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPYX and DSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (5.22%) compared to SPYX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs DSI's -54.23%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.50% vs 15.40% for DSI. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.50% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

SPYX and DSI have nearly identical dividend yields, around 0.86%.

SPYX is categorized as S&P 500, while DSI is Large Cap Growth Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор