PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEN.TO с ESGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEN.TO returned 15.45%/yr vs 11.17%/yr for ESGD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEN.TO торгуется в CAD, в то время как ESGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEN.TO показывает доходность 10.45%, а ESGD немного выше – 10.60%.

XEN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.07%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.76%
1 год
35.69%
3 года*
23.12%
5 лет*
15.45%
10 лет*
12.35%

ESGD

1 день
0.83%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.59%
1 год
22.63%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEN.TO и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		10.45%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-0.30%17.34%-7.93%10.65%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		10.60%23.69%12.88%15.92%-9.13%10.78%6.37%17.07%-5.98%17.14%

Correlation

The correlation between XEN.TO and ESGD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2016 г.

0.57

The correlation between XEN.TO and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEN.TO и ESGD

Секторы
XEN.TO
ESGD

Финансовые услуги

34.8%
26.4%

Энергетика

18.6%
3.9%

Сырьевые материалы

18.3%
4.6%

Промышленность

10.0%
19.2%

Технологии

8.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

3.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
4.0%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Здравоохранение

-

10.3%

Финансовые услуги

XEN.TO
34.8%
ESGD
26.4%

Энергетика

XEN.TO
18.6%
ESGD
3.9%

Сырьевые материалы

XEN.TO
18.3%
ESGD
4.6%

Промышленность

XEN.TO
10.0%
ESGD
19.2%

Технологии

XEN.TO
8.1%
ESGD
11.7%

Потребительский циклический сектор

XEN.TO
3.3%
ESGD
7.6%

Потребительский защитный сектор

XEN.TO
3.1%
ESGD
6.4%

Коммунальные услуги

XEN.TO
2.6%
ESGD
3.9%

Коммуникационные услуги

XEN.TO
0.8%
ESGD
4.0%

Недвижимость

XEN.TO
0.4%
ESGD
2.0%

Здравоохранение

XEN.TO

-

ESGD
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с DMEC.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

XEN.TO vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TOESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.60

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.29

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.01

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

7.81

+11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TOESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.60

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и ESGD

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки ESGD в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEN.TOESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-28.05%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.33%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-14.23%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-24.07%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.12%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.90%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и ESGD

Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEN.TOESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

4.59%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.92%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.24%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.76%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

14.54%

+0.53%

Сравнение комиссий XEN.TO и ESGD

XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEN.TO и ESGD

Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.67%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%

Часто задаваемые вопросы

XEN.TO and ESGD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

XEN.TO is categorized as Canada Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.20% for ESGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор