PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с XESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с XESG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 9.28%/yr for XESG.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for XESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и XESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMXC торгуется в USD, в то время как XESG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XESG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у XESG.TO с доходностью 8.30%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

XESG.TO

1 день
0.62%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.30%
6 месяцев
6.45%
1 год
25.69%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и XESG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%7.77%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		8.30%32.39%10.84%12.99%-13.14%23.15%3.60%14.68%

Correlation

The correlation between EMXC and XESG.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.47

The correlation between EMXC and XESG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и XESG.TO

Секторы
EMXC
XESG.TO

Технологии

52.4%
8.3%

Финансовые услуги

17.4%
38.5%

Промышленность

6.9%
8.9%

Сырьевые материалы

6.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
2.2%

Энергетика

3.4%
19.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Здравоохранение

1.8%
0.1%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Технологии

EMXC
52.4%
XESG.TO
8.3%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
XESG.TO
38.5%

Промышленность

EMXC
6.9%
XESG.TO
8.9%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
XESG.TO
17.9%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
XESG.TO
2.2%

Энергетика

EMXC
3.4%
XESG.TO
19.3%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
XESG.TO
0.1%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
XESG.TO
1.9%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
XESG.TO
2.7%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
XESG.TO
0.1%

Недвижимость

EMXC
0.8%
XESG.TO
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

EMXC vs. XESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c XESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCXESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.82

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.37

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.69

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

10.85

+6.67

EMXC vs. XESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа XESG.TO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и XESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и XESG.TO

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, примерно равная максимальной просадке XESG.TO в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и XESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCXESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-44.41%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-9.72%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-15.36%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-25.05%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-1.74%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.12%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.40%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и XESG.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCXESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

4.57%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

11.81%

+10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

14.33%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.45%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

23.02%

-2.95%

Сравнение комиссий EMXC и XESG.TO

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XESG.TO в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и XESG.TO

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности XESG.TO в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.99%2.17%2.57%2.89%2.77%2.01%2.30%1.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and XESG.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while XESG.TO is Canada Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.16% for XESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и XESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор