PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с GEQT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. ESGD is passively managed, while GEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.96%/yr vs 10.99%/yr for GEQT.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGD торгуется в USD, в то время как GEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у GEQT.TO с доходностью 12.02%.

ESGD

1 день
0.25%
1 месяц
1.66%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
0.54%
1 месяц
1.40%
С начала года
12.02%
6 месяцев
10.91%
1 год
26.61%
3 года*
20.49%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.13%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%13.40%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		12.02%23.49%15.63%25.34%-20.25%22.05%9.69%

Correlation

The correlation between ESGD and GEQT.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.50

The correlation between ESGD and GEQT.TO shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGD и GEQT.TO

Секторы
ESGD
GEQT.TO

Финансовые услуги

25.8%
29.0%

Промышленность

18.2%
8.6%

Технологии

12.6%
34.2%

Здравоохранение

9.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.0%

Сырьевые материалы

5.5%
7.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.8%

Энергетика

3.9%
0.1%

Коммунальные услуги

3.7%
1.0%

Недвижимость

1.6%
2.9%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
GEQT.TO
29.0%

Промышленность

ESGD
18.2%
GEQT.TO
8.6%

Технологии

ESGD
12.6%
GEQT.TO
34.2%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
GEQT.TO
4.9%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
GEQT.TO
2.7%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
GEQT.TO
5.0%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
GEQT.TO
7.0%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
GEQT.TO
2.8%

Энергетика

ESGD
3.9%
GEQT.TO
0.1%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
GEQT.TO
1.0%

Недвижимость

ESGD
1.6%
GEQT.TO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT

Доходность на риск

ESGD vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDGEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.69

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.34

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.42

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

10.35

-4.13

ESGD vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQT.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и GEQT.TO

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки GEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и GEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-30.45%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.59%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-18.97%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-30.45%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.70%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.88%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.47%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и GEQT.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеют волатильность 5.56% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.82%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.72%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.19%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.89%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.64%

-1.64%

Сравнение комиссий ESGD и GEQT.TO

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и GEQT.TO

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности GEQT.TO в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.11%1.26%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and GEQT.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.25% for GEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и GEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор