Сравнение CASH.TO с ESGD
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. CASH.TO is actively managed, while ESGD is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 17.28%/yr for ESGD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и ESGD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CASH.TO торгуется в CAD, в то время как ESGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 11.34%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESGD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и ESGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 11.34% | 23.72% | 12.76% | 15.72% | -9.80% | 1.66% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and ESGD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. ESGD — Ранг доходности на риск
CASH.TO
ESGD
Сравнение CASH.TO c ESGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | ESGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.03 | 1.24 | +5.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 113.10 | 1.95 | +111.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 389.01 | 7.29 | +381.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и ESGD
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки ESGD в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и ESGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -29.34% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -11.36% | +11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -14.37% | +14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.24% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.05% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и ESGD
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | ESGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.71% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 13.66% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 16.30% | -16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 17.76% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 18.10% | -17.49% |
Сравнение комиссий CASH.TO и ESGD
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и ESGD
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ESGD в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and ESGD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.
CASH.TO is categorized as Money Market, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.20% for ESGD.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и ESGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор