PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYXF с NZAC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.61%/yr vs 9.39%/yr for NZAC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 6.77%.

HYXF

1 день
-0.05%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.83%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.27%
1 месяц
-0.64%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.70%
1 год
22.02%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYXF и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		1.06%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		6.77%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Correlation

The correlation between HYXF and NZAC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.62

The correlation between HYXF and NZAC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с FDHYHYXF с SGOVHYXF с BSJP
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLD

Доходность на риск

HYXF vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYXFNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.52

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.14

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.04

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

8.62

+1.49

HYXF vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYXF и NZAC

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYXFNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-33.72%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-10.10%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.81%

-16.19%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-28.31%

+12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.70%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.32%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

2.39%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и NZAC

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 1.26%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYXFNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

5.07%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

11.12%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

13.56%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

16.90%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.31%

17.17%

-8.86%

Сравнение комиссий HYXF и NZAC

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и NZAC

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности NZAC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.08%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

HYXF and NZAC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (5.07%) compared to HYXF (1.26%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs NZAC's -33.72%.

On 5-year performance, NZAC leads with 9.39% vs 3.61% for HYXF. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HYXF has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.39% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.

HYXF has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 2.08% for NZAC.

HYXF is categorized as High Yield Bonds, while NZAC is Global Equities. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.12% for NZAC.

HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYXF и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор