Сравнение XEN.TO с XSTB.TO
XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEN.TO returned 15.45%/yr vs 1.95%/yr for XSTB.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.17%/yr for XSTB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и XSTB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью 0.99%.
XEN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 12.35%
XSTB.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEN.TO и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 10.45% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | -0.30% | 2.53% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.60% | 5.28% | 4.86% | -3.91% | -1.12% | 4.95% | 1.18% |
Correlation
The correlation between XEN.TO and XSTB.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.09 |
Over the past year, XEN.TO and XSTB.TO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEN.TO vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
XSTB.TO
Сравнение XEN.TO c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEN.TO | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.03 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 6.14 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEN.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.47 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.77 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и XSTB.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -6.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и XSTB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEN.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -6.92% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -1.35% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -1.35% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -6.76% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -1.42% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.45% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и XSTB.TO
iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.69% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 1.51% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 1.86% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.53% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 2.72% | +12.35% |
Сравнение комиссий XEN.TO и XSTB.TO
XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и XSTB.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.67% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.88% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEN.TO and XSTB.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.
XEN.TO is categorized as Canada Equities, while XSTB.TO is Canadian Government Bonds. XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.17% for XSTB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и XSTB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор