PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с XSAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXF с XSAB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO).

HYXF и XSAB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XSAB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и XSAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и XSAB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%7.50%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		-1.24%7.11%-4.19%8.77%-17.35%-1.99%9.95%5.76%
Разные валюты инструментов

HYXF торгуется в USD, в то время как XSAB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSAB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у XSAB.TO с доходностью -1.24%.

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

XSAB.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.79%
3 года*
2.18%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с FDHYHYXF с SJNKHYXF с BSJP
Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с GEQT.TOXSAB.TO с VSB.TO

Сравнение комиссий HYXF и XSAB.TO

HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSAB.TO в 0.17%.

HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

HYXF vs. XSAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c XSAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFXSAB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.44

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.65

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.90

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

2.63

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. XSAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа XSAB.TO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и XSAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFXSAB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.44

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.17

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.06

+0.54

Корреляция

Корреляция между HYXF и XSAB.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и XSAB.TO

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности XSAB.TO в 3.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.27%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и XSAB.TO

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки XSAB.TO в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и XSAB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXFXSAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-17.96%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.90%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-15.66%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.49%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.57%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.47%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и XSAB.TO

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) имеют волатильность 2.23% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXFXSAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

4.17%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

6.53%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

9.02%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

9.20%

-0.82%