PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с XCH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с XCH.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and XCH.TO (iShares China Index ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.96%/yr vs -3.55%/yr for XCH.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.87%/yr for XCH.TO.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и XCH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGD торгуется в USD, в то время как XCH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у XCH.TO с доходностью -8.08%.

ESGD

1 день
0.25%
1 месяц
1.66%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

XCH.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-1.44%
3 года*
10.12%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и XCH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.13%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%
XCH.TO
iShares China Index ETF		-8.08%28.33%28.61%-12.68%-20.44%-20.52%9.78%12.76%-13.55%36.52%

Correlation

The correlation between ESGD and XCH.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.44

Сравнение распределения секторов ESGD и XCH.TO

Секторы
ESGD
XCH.TO

Финансовые услуги

25.8%
34.5%

Промышленность

18.2%
3.9%

Технологии

12.6%
9.0%

Здравоохранение

9.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
0.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
25.6%

Сырьевые материалы

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
12.5%

Энергетика

3.9%
5.2%

Коммунальные услуги

3.7%
0.4%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
XCH.TO
34.5%

Промышленность

ESGD
18.2%
XCH.TO
3.9%

Технологии

ESGD
12.6%
XCH.TO
9.0%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
XCH.TO
2.1%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
XCH.TO
0.8%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
XCH.TO
25.6%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
XCH.TO
3.8%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
XCH.TO
12.5%

Энергетика

ESGD
3.9%
XCH.TO
5.2%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
XCH.TO
0.4%

Недвижимость

ESGD
1.6%
XCH.TO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares China Index ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT

Доходность на риск

ESGD vs. XCH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c XCH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares China Index ETF (XCH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDXCH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
-0.15

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
-0.07

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.18

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

-0.38

+6.60

ESGD vs. XCH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа XCH.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и XCH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и XCH.TO

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что меньше максимальной просадки XCH.TO в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и XCH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDXCH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-60.79%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-16.21%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-28.26%

+14.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-55.12%

+25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-28.78%

+28.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-23.83%

+17.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

7.83%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и XCH.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 5.56%, в то время как у iShares China Index ETF (XCH.TO) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDXCH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.88%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

13.74%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

19.87%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

30.39%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

26.37%

-9.37%

Сравнение комиссий ESGD и XCH.TO

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCH.TO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и XCH.TO

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XCH.TO в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.51%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and XCH.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XCH.TO is China Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.87% for XCH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и XCH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор