PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с ESGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYX returned 12.96%/yr vs 7.96%/yr for ESGD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 9.13%.

SPYX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.62%
1 год
24.90%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.50%

ESGD

1 день
0.25%
1 месяц
1.66%
С начала года
9.13%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		8.26%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.13%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%25.10%

Correlation

The correlation between SPYX and ESGD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.75

The correlation between SPYX and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и ESGD

Секторы
SPYX
ESGD

Технологии

39.7%
12.6%

Финансовые услуги

11.4%
25.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.6%

Здравоохранение

8.5%
9.9%

Промышленность

7.9%
18.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
5.5%

Энергетика

1.1%
3.9%

Технологии

SPYX
39.7%
ESGD
12.6%

Финансовые услуги

SPYX
11.4%
ESGD
25.8%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.9%
ESGD
4.3%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
ESGD
6.6%

Здравоохранение

SPYX
8.5%
ESGD
9.9%

Промышленность

SPYX
7.9%
ESGD
18.2%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.6%
ESGD
7.0%

Коммунальные услуги

SPYX
2.2%
ESGD
3.7%

Недвижимость

SPYX
1.9%
ESGD
1.6%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
ESGD
5.5%

Энергетика

SPYX
1.1%
ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

SPYX vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.23

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.81

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.67

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

6.22

+4.56

SPYX vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и ESGD

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-33.70%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.68%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-13.86%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-30.03%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.61%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-6.18%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.14%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и ESGD

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.52%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.56%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

13.31%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.85%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.72%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.00%

+1.04%

Сравнение комиссий SPYX и ESGD

И SPYX, и ESGD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и ESGD

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and ESGD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.56%) compared to SPYX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs ESGD's -33.70%.

On 5-year performance, SPYX leads with 12.96% vs 7.96% for ESGD. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYX has performed better with a 12.96% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX and ESGD have the same expense ratio: 0.20% per year.

ESGD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.86% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор