PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с XESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEN.TO с XESG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) are both Canada Equities funds from iShares tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEN.TO returned 15.45%/yr vs 12.68%/yr for XESG.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.16%/yr for XESG.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и XESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XESG.TO с доходностью 11.62%.

XEN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.07%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.76%
1 год
35.69%
3 года*
23.12%
5 лет*
15.45%
10 лет*
12.35%

XESG.TO

1 день
1.16%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.62%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEN.TO и XESG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		10.45%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-0.30%4.29%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		11.62%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%

Correlation

The correlation between XEN.TO and XESG.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between XEN.TO and XESG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEN.TO и XESG.TO

Секторы
XEN.TO
XESG.TO

Финансовые услуги

34.8%
38.5%

Энергетика

18.6%
19.3%

Сырьевые материалы

18.3%
17.9%

Промышленность

10.0%
8.9%

Технологии

8.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
0.1%

Недвижимость

0.4%
0.2%

Здравоохранение

-

0.1%

Финансовые услуги

XEN.TO
34.8%
XESG.TO
38.5%

Энергетика

XEN.TO
18.6%
XESG.TO
19.3%

Сырьевые материалы

XEN.TO
18.3%
XESG.TO
17.9%

Промышленность

XEN.TO
10.0%
XESG.TO
8.9%

Технологии

XEN.TO
8.1%
XESG.TO
8.3%

Потребительский циклический сектор

XEN.TO
3.3%
XESG.TO
2.2%

Потребительский защитный сектор

XEN.TO
3.1%
XESG.TO
1.9%

Коммунальные услуги

XEN.TO
2.6%
XESG.TO
2.7%

Коммуникационные услуги

XEN.TO
0.8%
XESG.TO
0.1%

Недвижимость

XEN.TO
0.4%
XESG.TO
0.2%

Здравоохранение

XEN.TO

-

XESG.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с DMEC.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO

Доходность на риск

XEN.TO vs. XESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c XESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TOXESG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.38

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.02

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.38

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

15.02

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. XESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESG.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и XESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TOXESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.94

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и XESG.TO

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки XESG.TO в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и XESG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEN.TOXESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-37.36%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.28%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-14.18%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-17.91%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.55%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.08%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и XESG.TO

Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEN.TOXESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.49%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.99%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

13.18%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.62%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.83%

-1.76%

Сравнение комиссий XEN.TO и XESG.TO

XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XESG.TO в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEN.TO и XESG.TO

Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности XESG.TO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.67%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.94%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XEN.TO and XESG.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

Both ETFs track Morningstar Canada GR CAD. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.16% for XESG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и XESG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор