PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с XSTB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NZAC returned 9.39%/yr vs -0.94%/yr for XSTB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for XSTB.TO.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NZAC торгуется в USD, в то время как XSTB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью -0.92%.

NZAC

1 день
0.27%
1 месяц
-0.64%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.70%
1 год
22.02%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.28%

XSTB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и XSTB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		6.77%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%13.60%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		-0.92%8.56%-2.94%7.42%-9.64%-1.07%7.50%3.77%

Correlation

The correlation between NZAC and XSTB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г.

0.06

The correlation between NZAC and XSTB.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLD
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с GCNS.TO

Доходность на риск

NZAC vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZACXSTB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.17

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.29

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

0.24

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

0.55

+8.07

NZAC vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZAC и XSTB.TO

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и XSTB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-18.31%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-3.43%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-7.23%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-17.61%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-4.96%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.84%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.47%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и XSTB.TO

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

1.12%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

3.62%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

4.72%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

6.87%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

6.88%

+10.29%

Сравнение комиссий NZAC и XSTB.TO

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и XSTB.TO

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.08%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.87%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and XSTB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for XSTB.TO.

NZAC is categorized as Global Equities, while XSTB.TO is Canadian Government Bonds. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.17% for XSTB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и XSTB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор