PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с NZAC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYX returned 15.50%/yr vs 12.28%/yr for NZAC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции SPYX превзошли акции NZAC по среднегодовой доходности: 15.50% против 12.28% соответственно.

SPYX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.62%
1 год
24.90%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.50%

NZAC

1 день
0.27%
1 месяц
-0.64%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.70%
1 год
22.02%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и NZAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		8.26%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		6.77%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%

Correlation

The correlation between SPYX and NZAC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between SPYX and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLD

Доходность на риск

SPYX vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.52

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.14

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.04

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

8.62

+2.16

SPYX vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и NZAC

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, примерно равная максимальной просадке NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-33.72%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.10%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.19%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.31%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

-33.72%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.70%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.32%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.39%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и NZAC

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.52%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.07%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

11.12%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.56%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.90%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.17%

+0.87%

Сравнение комиссий SPYX и NZAC

SPYX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и NZAC

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности NZAC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.08%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPYX and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NZAC has higher volatility (5.07%) compared to SPYX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs NZAC's -33.72%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.50% vs 12.28% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.50% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

NZAC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.86% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while NZAC is Global Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.12% for NZAC.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор