PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEN.TO с SPYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEN.TO returned 12.35%/yr vs 16.51%/yr for SPYX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEN.TO торгуется в CAD, в то время как SPYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции XEN.TO уступали акциям SPYX по среднегодовой доходности: 12.35% против 16.51% соответственно.

XEN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.07%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.76%
1 год
35.69%
3 года*
23.12%
5 лет*
15.45%
10 лет*
12.35%

SPYX

1 день
0.54%
1 месяц
6.94%
С начала года
12.04%
6 месяцев
10.15%
1 год
29.74%
3 года*
23.95%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEN.TO и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		10.45%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-0.30%17.34%-7.93%10.65%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		12.04%12.47%36.23%23.59%-13.86%26.90%17.85%25.15%3.86%15.40%

Correlation

The correlation between XEN.TO and SPYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.48

The correlation between XEN.TO and SPYX shifts across timeframes, from 0.47 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEN.TO и SPYX

Секторы
XEN.TO
SPYX

Финансовые услуги

34.8%
11.7%

Энергетика

18.6%
1.2%

Сырьевые материалы

18.3%
1.8%

Промышленность

10.0%
7.6%

Технологии

8.1%
38.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.1%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Финансовые услуги

XEN.TO
34.8%
SPYX
11.7%

Энергетика

XEN.TO
18.6%
SPYX
1.2%

Сырьевые материалы

XEN.TO
18.3%
SPYX
1.8%

Промышленность

XEN.TO
10.0%
SPYX
7.6%

Технологии

XEN.TO
8.1%
SPYX
38.5%

Потребительский циклический сектор

XEN.TO
3.3%
SPYX
10.1%

Потребительский защитный сектор

XEN.TO
3.1%
SPYX
4.9%

Коммунальные услуги

XEN.TO
2.6%
SPYX
2.7%

Коммуникационные услуги

XEN.TO
0.8%
SPYX
11.1%

Недвижимость

XEN.TO
0.4%
SPYX
1.9%

Здравоохранение

XEN.TO

-

SPYX
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с DMEC.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD

Доходность на риск

XEN.TO vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TOSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.51

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.39

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.11

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

11.84

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TOSPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.95

-0.51

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и SPYX

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки SPYX в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEN.TOSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-26.37%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.60%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-19.03%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-23.44%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-26.37%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.16%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.52%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и SPYX

Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEN.TOSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.08%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.89%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.21%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.33%

-1.26%

Сравнение комиссий XEN.TO и SPYX

XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEN.TO и SPYX

Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности SPYX в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.84%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.67%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%

Часто задаваемые вопросы

XEN.TO and SPYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

XEN.TO is categorized as Canada Equities, while SPYX is S&P 500. XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.20% for SPYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор