PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435G5163

CUSIP

46435G516

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2016 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Extended ESG Focus Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESGD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ESGD с ESGU ESGD с DMXF ESGD с FNIDX ESGD с RESD ESGD с RESE ESGD с ESGV ESGD с IEFA ESGD с VOO ESGD с SPY ESGD с VEA
Популярные сравнения:
ESGD с ESGU ESGD с DMXF ESGD с FNIDX ESGD с RESD ESGD с RESE ESGD с ESGV ESGD с IEFA ESGD с VOO ESGD с SPY ESGD с VEA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.72%
173.41%
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF показал доход в 3.20% с начала года и 4.27% за последние 12 месяцев.


ESGD

С начала года

3.20%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-2.14%

1 год

4.27%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESGD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%2.68%3.42%-3.20%5.21%-1.43%2.39%3.34%0.98%-5.35%-0.43%3.20%
20239.14%-2.97%3.19%2.71%-3.82%4.71%2.51%-3.92%-3.76%-3.18%8.58%5.23%18.54%
2022-3.80%-3.60%0.05%-6.32%1.52%-8.65%5.50%-6.28%-9.54%5.83%13.30%-1.87%-15.18%
2021-0.96%2.32%2.54%2.89%3.85%-1.27%0.67%1.73%-3.16%3.28%-4.84%4.63%11.79%
2020-2.72%-7.16%-14.37%5.62%5.36%3.40%2.24%4.86%-2.26%-3.67%14.64%5.08%8.20%
20196.54%2.42%0.91%3.13%-5.05%5.90%-1.83%-1.55%3.17%3.66%1.05%3.24%23.12%
20184.95%-4.82%-0.66%1.63%-2.08%-1.29%2.69%-2.11%1.14%-8.21%0.67%-5.37%-13.33%
20172.86%1.77%2.98%2.60%3.16%0.15%2.99%0.20%2.47%1.77%0.55%1.16%25.10%
20163.80%2.13%1.36%-2.58%-1.58%2.37%5.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ESGD составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.452.10
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.702.80
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.39
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.603.09
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.6713.49
ESGD
^GSPC

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
2.10
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.46 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.46$2.29$1.70$2.18$1.19$1.77$1.55$1.80$0.05

Дивидендный доход

3.26%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$2.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$2.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$1.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$2.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$1.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.80
2016$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.81%
-2.62%
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF составляет 9.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-30.03%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.618
-21.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25427 дек. 2019 г.483
-9.81%27 сент. 2024 г.6020 дек. 2024 г.
-7.72%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
3.79%
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab