PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435G5163
CUSIP46435G516
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 июн. 2016 г.
РегионDeveloped Markets (EAFE)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI EAFE Extended ESG Focus Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ESGD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ESGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ESGD с ESGU, ESGD с DMXF, ESGD с FNIDX, ESGD с RESD, ESGD с RESE, ESGD с IEFA, ESGD с ESGV, ESGD с VOO, ESGD с SPY, ESGD с VEA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64%
10.27%
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF показал доход в 7.27% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.27%19.77%
1 месяц-4.26%-0.67%
6 месяцев1.64%10.27%
1 год17.77%31.07%
5 лет (среднегодовая)6.12%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESGD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%2.68%3.42%-3.20%5.21%-1.43%2.39%3.33%0.98%-5.35%7.27%
20239.14%-2.97%3.19%2.71%-3.82%4.71%2.51%-3.92%-3.76%-3.18%8.58%5.23%18.53%
2022-3.80%-3.60%0.05%-6.32%1.52%-8.65%5.50%-6.28%-9.54%5.83%13.30%-1.87%-15.17%
2021-0.96%2.32%2.54%2.89%3.85%-1.27%0.67%1.73%-3.16%3.28%-4.84%4.63%11.79%
2020-2.72%-7.16%-14.37%5.62%5.36%3.39%2.25%4.86%-2.26%-3.67%14.64%5.08%8.20%
20196.54%2.42%0.91%3.13%-5.05%5.89%-1.83%-1.55%3.17%3.66%1.05%3.24%23.12%
20184.95%-4.82%-0.66%1.63%-2.08%-1.29%2.69%-2.11%1.14%-8.21%0.67%-5.37%-13.33%
20172.86%1.77%2.98%2.60%3.16%0.15%2.99%0.20%2.47%1.77%0.55%1.16%25.10%
20163.80%2.13%1.36%-2.58%-1.58%2.37%5.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESGD среди ETFs на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ESGD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGD, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ESGD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESGD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESGD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESGD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESGD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESGD, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.67
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$2.38$2.29$1.70$2.18$1.19$1.77$1.54$1.79$0.05

Дивидендный доход

2.98%3.02%2.59%2.74%1.63%2.57%2.69%2.64%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$2.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$1.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$2.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$1.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$1.77
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$1.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.79
2016$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.26%
-2.59%
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF показал максимальную просадку в 33.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF составляет 6.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.207
-30.03%8 сент. 2021 г.26627 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.618
-21.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.25427 дек. 2019 г.483
-7.72%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.28
-6.26%27 сент. 2024 г.274 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
3.11%
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF)
Benchmark (^GSPC)