PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с ESGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCH.TO returned -0.72%/yr vs 11.13%/yr for ESGD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как ESGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 11.34%.

XCH.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-7.43%
1 год
1.29%
3 года*
11.77%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.62%

ESGD

1 день
0.44%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.07%
1 год
24.26%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		11.34%23.72%12.76%15.72%-9.80%11.74%5.63%18.05%-6.04%16.63%

Correlation

The correlation between XCH.TO and ESGD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г.

0.42

Сравнение распределения секторов XCH.TO и ESGD

Секторы
XCH.TO
ESGD

Финансовые услуги

34.5%
25.8%

Потребительский циклический сектор

25.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

12.5%
4.3%

Технологии

9.0%
12.6%

Энергетика

5.2%
3.9%

Промышленность

3.9%
18.2%

Сырьевые материалы

3.8%
5.5%

Здравоохранение

2.1%
9.9%

Недвижимость

1.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
7.0%

Коммунальные услуги

0.4%
3.7%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
ESGD
25.8%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.6%
ESGD
6.6%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.5%
ESGD
4.3%

Технологии

XCH.TO
9.0%
ESGD
12.6%

Энергетика

XCH.TO
5.2%
ESGD
3.9%

Промышленность

XCH.TO
3.9%
ESGD
18.2%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.8%
ESGD
5.5%

Здравоохранение

XCH.TO
2.1%
ESGD
9.9%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
ESGD
1.6%

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
ESGD
7.0%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
ESGD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

XCH.TO vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCH.TOESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.36

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.98

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.95

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

7.29

-7.38

XCH.TO vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ESGD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и ESGD

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки ESGD в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-29.34%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.36%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-14.37%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-24.27%

-26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

0.00%

-21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-4.24%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

3.05%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и ESGD

iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 5.94% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.71%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.66%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

16.30%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

17.76%

+12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

18.10%

+7.61%

Сравнение комиссий XCH.TO и ESGD

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и ESGD

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%0.00%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.51%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and ESGD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO is categorized as China Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.20% for ESGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор