PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с DSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.62%/yr vs 16.40%/yr for DSI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как DSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 3.62% против 16.40% соответственно.

XCH.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-7.43%
1 год
1.29%
3 года*
11.77%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.62%

DSI

1 день
1.01%
1 месяц
0.81%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.61%
3 года*
22.43%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.10%12.64%32.74%25.45%-16.75%31.25%18.07%25.75%4.18%12.70%

Correlation

The correlation between XCH.TO and DSI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.39

Сравнение распределения секторов XCH.TO и DSI

Секторы
XCH.TO
DSI

Финансовые услуги

34.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

25.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

12.5%
12.8%

Технологии

9.0%
43.1%

Энергетика

5.2%
1.5%

Промышленность

3.9%
8.0%

Сырьевые материалы

3.8%
2.2%

Здравоохранение

2.1%
7.0%

Недвижимость

1.1%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
DSI
10.1%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.6%
DSI
8.0%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.5%
DSI
12.8%

Технологии

XCH.TO
9.0%
DSI
43.1%

Энергетика

XCH.TO
5.2%
DSI
1.5%

Промышленность

XCH.TO
3.9%
DSI
8.0%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.8%
DSI
2.2%

Здравоохранение

XCH.TO
2.1%
DSI
7.0%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
DSI
2.6%

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
DSI
4.0%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
DSI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

XCH.TO vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCH.TODSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.03

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.79

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.70

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

9.78

-9.87

XCH.TO vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DSI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и DSI

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки DSI в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TODSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-46.77%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-10.51%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-21.44%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-24.84%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-28.10%

-29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-1.56%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-8.95%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

2.90%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и DSI

iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TODSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.15%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

13.94%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

18.89%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

19.76%

+5.95%

Сравнение комиссий XCH.TO и DSI

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и DSI

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DSI в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.86%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.51%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and DSI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO is categorized as China Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.25% for DSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор