Сравнение HYXF с XSTB.TO
HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.61%/yr vs -0.94%/yr for XSTB.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for XSTB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и XSTB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYXF торгуется в USD, в то время как XSTB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью -0.92%.
HYXF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
XSTB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYXF и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.06% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 7.82% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | -0.92% | 8.56% | -2.94% | 7.42% | -9.64% | -1.07% | 7.50% | 3.77% |
Correlation
The correlation between HYXF and XSTB.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between HYXF and XSTB.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXF vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
HYXF
XSTB.TO
Сравнение HYXF c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYXF | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.24 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 0.55 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYXF и XSTB.TO
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке XSTB.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и XSTB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXF | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -18.31% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.43% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -7.23% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -17.61% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.96% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.84% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 1.47% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и XSTB.TO
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXF | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.12% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.62% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 4.72% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 6.87% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 6.88% | +1.43% |
Сравнение комиссий HYXF и XSTB.TO
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и XSTB.TO
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности XSTB.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.09% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.87% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYXF and XSTB.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
HYXF is categorized as High Yield Bonds, while XSTB.TO is Canadian Government Bonds. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.17% for XSTB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HYXF и XSTB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор