PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с HYXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с HYXF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.49%/yr vs 6.64%/yr for HYXF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.35%/yr for HYXF.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и HYXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как HYXF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYXF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у HYXF с доходностью 3.10%.

XESG.TO

1 день
0.81%
1 месяц
1.78%
С начала года
10.50%
6 месяцев
7.97%
1 год
29.17%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

HYXF

1 день
0.13%
1 месяц
2.43%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.23%
1 год
8.75%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и HYXF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		10.50%26.34%20.23%10.30%-7.64%23.09%1.14%12.07%
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		3.10%3.91%17.52%9.21%-6.32%2.55%3.55%5.43%

Correlation

The correlation between XESG.TO and HYXF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с ARTFXHYXF с USHYHYXF с SRLNHYXF с FDHYHYXF с SGOVHYXF с BSJP

Доходность на риск

XESG.TO vs. HYXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c HYXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESG.TOHYXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.43

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.11

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.08

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

5.63

+8.04

XESG.TO vs. HYXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HYXF равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и HYXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и HYXF

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки HYXF в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и HYXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TOHYXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-15.68%

-23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-3.94%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-7.38%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-15.68%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.00%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.45%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и HYXF

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TOHYXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.53%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

4.20%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

5.74%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

10.30%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

10.53%

+11.45%

Сравнение комиссий XESG.TO и HYXF

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии HYXF в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и HYXF

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности HYXF в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.09%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.99%2.17%2.57%2.89%2.77%2.01%2.30%1.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESG.TO and HYXF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.

XESG.TO is categorized as Canada Equities, while HYXF is High Yield Bonds. XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.35% for HYXF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и HYXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор