Сравнение GEQT.TO с NZAC
GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. GEQT.TO is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 5 years, GEQT.TO returned 14.25%/yr vs 12.60%/yr for NZAC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и NZAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEQT.TO торгуется в CAD, в то время как NZAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NZAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 8.93%.
GEQT.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 14.25%
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам GEQT.TO и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 14.29% | 17.86% | 25.42% | 22.35% | -15.19% | 21.99% | 7.15% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 8.93% | 15.05% | 26.55% | 20.29% | -14.68% | 18.29% | 8.00% |
Correlation
The correlation between GEQT.TO and NZAC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.57 |
Over the past year, GEQT.TO and NZAC have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQT.TO vs. NZAC — Ранг доходности на риск
GEQT.TO
NZAC
Сравнение GEQT.TO c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEQT.TO | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.30 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 8.41 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и NZAC
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки NZAC в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQT.TO | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -27.89% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -10.14% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | -16.47% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -23.56% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.76% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -4.12% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.77% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и NZAC
iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQT.TO | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.20% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | 11.43% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 13.96% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 17.90% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.16% | -0.80% |
Сравнение комиссий GEQT.TO и NZAC
GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и NZAC
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NZAC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.11% | 1.26% | 1.38% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.08% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
GEQT.TO and NZAC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.12% for NZAC.
Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор