PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSAB.TO с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSAB.TO с NZAC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both exchange-traded funds - XSAB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can Core Bd GR CAD, while NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSAB.TO returned 0.54%/yr vs 12.60%/yr for NZAC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XSAB.TO charges 0.17%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.

Доходность

Сравнение доходности XSAB.TO и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSAB.TO торгуется в CAD, в то время как NZAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NZAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSAB.TO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 8.93%.

XSAB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.71%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

NZAC

1 день
0.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.40%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSAB.TO и NZAC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		1.61%2.22%4.03%6.35%-11.42%-2.71%7.79%2.30%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.93%15.05%26.55%20.29%-14.68%18.29%14.43%11.55%

Correlation

The correlation between XSAB.TO and NZAC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г.

0.07

Over the past year, XSAB.TO and NZAC have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с XSAB.TO:
XSAB.TO с XSTB.TOXSAB.TO с XSUS.TOXSAB.TO с XSHG.TOXSAB.TO с ZST.TOXSAB.TO с ZAG.TOXSAB.TO с VSB.TOXSAB.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLD

Доходность на риск

XSAB.TO vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSAB.TO
Ранг доходности на риск XSAB.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSAB.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSAB.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSAB.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSAB.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSAB.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSAB.TO c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSAB.TONZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.67

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
2.35

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.30

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

8.41

-5.51

XSAB.TO vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSAB.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NZAC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSAB.TO и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSAB.TO и NZAC

Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки NZAC в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и NZAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSAB.TONZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-27.89%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-10.14%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.30%

-16.47%

+11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-23.56%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.76%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.12%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.77%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XSAB.TO и NZAC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) составляет 1.47%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSAB.TONZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

5.20%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

11.43%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

13.96%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

17.90%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.64%

18.16%

-11.52%

Сравнение комиссий XSAB.TO и NZAC

XSAB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSAB.TO и NZAC

Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности NZAC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.08%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
XSAB.TO
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.26%3.20%3.01%2.81%2.75%2.35%2.49%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSAB.TO and NZAC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for XSAB.TO.

XSAB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while NZAC is Global Equities. XSAB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for XSAB.TO and 0.12% for NZAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSAB.TO и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор