PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCH.TO с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCH.TO с SPYX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XCH.TO (iShares China Index ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - XCH.TO is a China Equities fund tracking the Morningstar China GR CAD, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCH.TO returned 3.62%/yr vs 16.49%/yr for SPYX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XCH.TO charges 0.87%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности XCH.TO и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares China Index ETF (XCH.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCH.TO торгуется в CAD, в то время как SPYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCH.TO показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции XCH.TO уступали акциям SPYX по среднегодовой доходности: 3.62% против 16.49% соответственно.

XCH.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-7.43%
1 год
1.29%
3 года*
11.77%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.62%

SPYX

1 день
0.71%
1 месяц
1.09%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.17%
1 год
28.36%
3 года*
22.59%
5 лет*
16.27%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCH.TO и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCH.TO
iShares China Index ETF		-6.21%22.48%39.50%-14.76%-15.40%-20.56%7.17%8.11%-6.28%27.28%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.45%12.49%36.08%23.37%-14.49%28.00%17.03%26.19%3.79%14.90%

Correlation

The correlation between XCH.TO and SPYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.38

Сравнение распределения секторов XCH.TO и SPYX

Секторы
XCH.TO
SPYX

Финансовые услуги

34.5%
11.4%

Потребительский циклический сектор

25.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
10.9%

Технологии

9.0%
39.7%

Энергетика

5.2%
1.1%

Промышленность

3.9%
7.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Здравоохранение

2.1%
8.5%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.6%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Финансовые услуги

XCH.TO
34.5%
SPYX
11.4%

Потребительский циклический сектор

XCH.TO
25.6%
SPYX
10.1%

Коммуникационные услуги

XCH.TO
12.5%
SPYX
10.9%

Технологии

XCH.TO
9.0%
SPYX
39.7%

Энергетика

XCH.TO
5.2%
SPYX
1.1%

Промышленность

XCH.TO
3.9%
SPYX
7.9%

Сырьевые материалы

XCH.TO
3.8%
SPYX
1.7%

Здравоохранение

XCH.TO
2.1%
SPYX
8.5%

Недвижимость

XCH.TO
1.1%
SPYX
1.9%

Потребительский защитный сектор

XCH.TO
0.8%
SPYX
4.6%

Коммунальные услуги

XCH.TO
0.4%
SPYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Index ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с XCH.TO:
XCH.TO с VEE.TOXCH.TO с XEC.TOXCH.TO с XAW.TOXCH.TO с ZCH.TOXCH.TO с VFV.TOXCH.TO с XIC.TOXCH.TO с FBRT
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD

Доходность на риск

XCH.TO vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCH.TO
Ранг доходности на риск XCH.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCH.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCH.TO c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Index ETF (XCH.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XCH.TOSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.03

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.79

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.66

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

9.95

-10.04

XCH.TO vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCH.TO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPYX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCH.TO и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XCH.TO и SPYX

Максимальная просадка XCH.TO за все время составила -58.02%, что больше максимальной просадки SPYX в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCH.TO и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCH.TOSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.02%

-26.73%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.93%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-19.40%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.32%

-23.97%

-26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.02%

-26.73%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.70%

-1.49%

-20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.40%

-4.22%

-16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

2.66%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XCH.TO и SPYX

iShares China Index ETF (XCH.TO) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что XCH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCH.TOSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

4.67%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

10.26%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

13.00%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

18.07%

+11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

19.09%

+6.62%

Сравнение комиссий XCH.TO и SPYX

XCH.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCH.TO и SPYX

Дивидендная доходность XCH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPYX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XCH.TO
iShares China Index ETF		2.25%2.11%1.54%2.86%2.35%1.51%2.17%2.50%2.45%2.41%2.21%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XCH.TO and SPYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.87% for XCH.TO.

XCH.TO is categorized as China Equities, while SPYX is S&P 500. XCH.TO tracks Morningstar China GR CAD, while SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.87% for XCH.TO and 0.20% for SPYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCH.TO и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор