PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQT.TO с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQT.TO с ESGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. GEQT.TO is actively managed, while ESGD is passively managed. Over the past 5 years, GEQT.TO returned 14.25%/yr vs 11.13%/yr for ESGD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности GEQT.TO и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEQT.TO торгуется в CAD, в то время как ESGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 11.34%.

GEQT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.29%
6 месяцев
12.50%
1 год
30.11%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.44%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.07%
1 год
24.26%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQT.TO и ESGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.29%17.86%25.42%22.35%-15.19%21.99%7.15%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		11.34%23.72%12.76%15.72%-9.80%11.74%10.92%

Correlation

The correlation between GEQT.TO and ESGD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.49

The correlation between GEQT.TO and ESGD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GEQT.TO и ESGD

Секторы
GEQT.TO
ESGD

Технологии

34.2%
12.6%

Финансовые услуги

29.0%
25.8%

Промышленность

8.6%
18.2%

Сырьевые материалы

7.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
6.6%

Здравоохранение

4.9%
9.9%

Недвижимость

2.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.0%

Коммунальные услуги

1.0%
3.7%

Энергетика

0.1%
3.9%

Технологии

GEQT.TO
34.2%
ESGD
12.6%

Финансовые услуги

GEQT.TO
29.0%
ESGD
25.8%

Промышленность

GEQT.TO
8.6%
ESGD
18.2%

Сырьевые материалы

GEQT.TO
7.0%
ESGD
5.5%

Потребительский циклический сектор

GEQT.TO
5.0%
ESGD
6.6%

Здравоохранение

GEQT.TO
4.9%
ESGD
9.9%

Недвижимость

GEQT.TO
2.9%
ESGD
1.6%

Коммуникационные услуги

GEQT.TO
2.8%
ESGD
4.3%

Потребительский защитный сектор

GEQT.TO
2.7%
ESGD
7.0%

Коммунальные услуги

GEQT.TO
1.0%
ESGD
3.7%

Энергетика

GEQT.TO
0.1%
ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Equity ETF Portfolio

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

GEQT.TO vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQT.TO c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEQT.TOESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.36

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.98

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.95

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

7.29

+5.19

GEQT.TO vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQT.TO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQT.TO и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEQT.TO и ESGD

Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки ESGD в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQT.TOESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-29.34%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.36%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-14.37%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-24.27%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.24%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.05%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQT.TO и ESGD

iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеют волатильность 5.72% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQT.TOESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.71%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.66%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.30%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.76%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.10%

-0.74%

Сравнение комиссий GEQT.TO и ESGD

GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQT.TO и ESGD

Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.11%1.26%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQT.TO and ESGD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GEQT.TO.

GEQT.TO is categorized as Global Equities, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.20% for ESGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор