PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XESG.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

XESG.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XESG.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		3.80%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%8.25%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у GEQT.TO с доходностью -1.04%.

XESG.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.01%
1 год
29.59%
3 года*
18.45%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с PSI
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий XESG.TO и GEQT.TO

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GEQT.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

XESG.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.14

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.64

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.73

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

7.05

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.14

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.98

-0.21

Корреляция

Корреляция между XESG.TO и GEQT.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности GEQT.TO в 1.28%

TTM2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		2.09%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что больше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XESG.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-23.64%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-10.88%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-23.64%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.00%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.07%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и GEQT.TO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) составляет 5.70%, в то время как у iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESG.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.04%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.28%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

16.56%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.11%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

13.91%

+3.02%