PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с SPYX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.49%/yr vs 16.27%/yr for SPYX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как SPYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESG.TO показывает доходность 10.50%, а SPYX немного ниже – 10.45%.

XESG.TO

1 день
0.81%
1 месяц
1.78%
С начала года
10.50%
6 месяцев
7.97%
1 год
29.17%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.71%
1 месяц
1.09%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.17%
1 год
28.36%
3 года*
22.59%
5 лет*
16.27%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и SPYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		10.50%26.34%20.23%10.30%-7.64%23.09%1.14%12.07%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.45%12.49%36.08%23.37%-14.49%28.00%17.03%13.55%

Correlation

The correlation between XESG.TO and SPYX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.52

The correlation between XESG.TO and SPYX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XESG.TO и SPYX

Секторы
XESG.TO
SPYX

Финансовые услуги

38.5%
11.4%

Энергетика

19.3%
1.1%

Сырьевые материалы

17.9%
1.7%

Промышленность

8.9%
7.9%

Технологии

8.3%
39.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.6%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.9%

Здравоохранение

0.1%
8.5%

Финансовые услуги

XESG.TO
38.5%
SPYX
11.4%

Энергетика

XESG.TO
19.3%
SPYX
1.1%

Сырьевые материалы

XESG.TO
17.9%
SPYX
1.7%

Промышленность

XESG.TO
8.9%
SPYX
7.9%

Технологии

XESG.TO
8.3%
SPYX
39.7%

Коммунальные услуги

XESG.TO
2.7%
SPYX
2.2%

Потребительский циклический сектор

XESG.TO
2.2%
SPYX
10.1%

Потребительский защитный сектор

XESG.TO
1.9%
SPYX
4.6%

Недвижимость

XESG.TO
0.2%
SPYX
1.9%

Коммуникационные услуги

XESG.TO
0.1%
SPYX
10.9%

Здравоохранение

XESG.TO
0.1%
SPYX
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD

Доходность на риск

XESG.TO vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESG.TOSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.03

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.79

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.66

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

9.95

+3.73

XESG.TO vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и SPYX

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки SPYX в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TOSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-26.73%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.93%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-19.40%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-23.97%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.22%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.66%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и SPYX

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеют волатильность 4.58% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TOSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

10.26%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

13.00%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

18.07%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

19.09%

+2.89%

Сравнение комиссий XESG.TO и SPYX

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и SPYX

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPYX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.99%2.17%2.57%2.89%2.77%2.01%2.30%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESG.TO and SPYX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

XESG.TO is categorized as Canada Equities, while SPYX is S&P 500. XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.20% for SPYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор