PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - XESG.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.49%/yr vs 15.42%/yr for EMXC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XESG.TO charges 0.16%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESG.TO торгуется в CAD, в то время как EMXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 40.03%.

XESG.TO

1 день
0.81%
1 месяц
1.78%
С начала года
10.50%
6 месяцев
7.97%
1 год
29.17%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.74%
1 месяц
4.61%
С начала года
40.03%
6 месяцев
44.26%
1 год
72.44%
3 года*
28.36%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и EMXC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		10.50%26.34%20.23%10.30%-7.64%23.09%1.14%12.07%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		40.03%28.97%11.37%16.13%-14.46%8.48%10.08%5.94%

Correlation

The correlation between XESG.TO and EMXC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.49

The correlation between XESG.TO and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESG.TO и EMXC

Секторы
XESG.TO
EMXC

Финансовые услуги

38.5%
17.4%

Энергетика

19.3%
3.4%

Сырьевые материалы

17.9%
6.0%

Промышленность

8.9%
6.9%

Технологии

8.3%
52.4%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.4%

Недвижимость

0.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.0%

Здравоохранение

0.1%
1.8%

Финансовые услуги

XESG.TO
38.5%
EMXC
17.4%

Энергетика

XESG.TO
19.3%
EMXC
3.4%

Сырьевые материалы

XESG.TO
17.9%
EMXC
6.0%

Промышленность

XESG.TO
8.9%
EMXC
6.9%

Технологии

XESG.TO
8.3%
EMXC
52.4%

Коммунальные услуги

XESG.TO
2.7%
EMXC
1.9%

Потребительский циклический сектор

XESG.TO
2.2%
EMXC
4.1%

Потребительский защитный сектор

XESG.TO
1.9%
EMXC
2.4%

Недвижимость

XESG.TO
0.2%
EMXC
0.8%

Коммуникационные услуги

XESG.TO
0.1%
EMXC
3.0%

Здравоохранение

XESG.TO
0.1%
EMXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

XESG.TO vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESG.TOEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.87

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.50

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.26

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

19.09

-5.41

XESG.TO vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и EMXC

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -39.40%, что больше максимальной просадки EMXC в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TOEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.40%

-33.73%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.17%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-14.58%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-23.49%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.20%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.02%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.63%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и EMXC

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TOEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

12.89%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

22.13%

-10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

24.17%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

19.06%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

21.05%

+0.93%

Сравнение комиссий XESG.TO и EMXC

XESG.TO берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и EMXC

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности EMXC в 2.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.99%2.17%2.57%2.89%2.77%2.01%2.30%1.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESG.TO and EMXC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESG.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESG.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

XESG.TO is categorized as Canada Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. XESG.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.16% for XESG.TO and 0.49% for EMXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор