PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с SPYX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. CASH.TO is actively managed, while SPYX is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 22.59%/yr for SPYX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CASH.TO торгуется в CAD, в то время как SPYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью 10.45%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.23%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYX

1 день
0.71%
1 месяц
1.09%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.17%
1 год
28.36%
3 года*
22.59%
5 лет*
16.27%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и SPYX

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.91%2.45%4.53%5.11%2.38%0.08%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.45%12.49%36.08%23.37%-14.49%6.40%

Correlation

The correlation between CASH.TO and SPYX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD

Доходность на риск

CASH.TO vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASH.TOSPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.56
2.03

+7.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
26.15
2.79

+23.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.03

1.35

+5.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

113.10

2.66

+110.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

389.01

9.95

+379.07

CASH.TO vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 9.56, что выше коэффициента Шарпа SPYX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и SPYX

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки SPYX в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASH.TOSPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-26.73%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-9.93%

+9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-19.40%

+19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.22%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.66%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и SPYX

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASH.TOSPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

4.67%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

10.26%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24%

13.00%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

18.07%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

19.09%

-18.48%

Сравнение комиссий CASH.TO и SPYX

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и SPYX

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности SPYX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CASH.TO and SPYX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for SPYX.

CASH.TO is categorized as Money Market, while SPYX is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.20% for SPYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор