PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с XSTB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с XSTB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DSI returned 12.74%/yr vs -0.94%/yr for XSTB.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DSI charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for XSTB.TO.

Доходность

Сравнение доходности DSI и XSTB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DSI торгуется в USD, в то время как XSTB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью -0.92%.

DSI

1 день
0.83%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.10%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.40%

XSTB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и XSTB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		9.87%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%15.60%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		-0.92%8.56%-2.94%7.42%-9.64%-1.07%7.50%3.77%

Correlation

The correlation between DSI and XSTB.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с GCNS.TO

Доходность на риск

DSI vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSIXSTB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.17

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.29

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.24

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

0.55

+9.01

DSI vs. XSTB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа XSTB.TO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и XSTB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и XSTB.TO

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и XSTB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSIXSTB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-18.31%

-35.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-3.43%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-7.23%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-17.61%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.96%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-6.84%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.47%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и XSTB.TO

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSIXSTB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

1.12%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

3.62%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

4.72%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

6.87%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

6.88%

+11.86%

Сравнение комиссий DSI и XSTB.TO

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и XSTB.TO

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XSTB.TO в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.86%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.87%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DSI and XSTB.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while XSTB.TO is Canadian Government Bonds. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.17% for XSTB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и XSTB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор