PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYX с EMXC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPYX returned 12.96%/yr vs 12.14%/yr for EMXC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYX charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности SPYX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 37.25%.

SPYX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
8.62%
1 год
24.90%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.50%

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		8.26%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%8.72%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between SPYX and EMXC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.67

The correlation between SPYX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYX и EMXC

Секторы
SPYX
EMXC

Технологии

39.7%
52.4%

Финансовые услуги

11.4%
17.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.1%

Здравоохранение

8.5%
1.8%

Промышленность

7.9%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.7%
6.0%

Энергетика

1.1%
3.4%

Технологии

SPYX
39.7%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

SPYX
11.4%
EMXC
17.4%

Коммуникационные услуги

SPYX
10.9%
EMXC
3.0%

Потребительский циклический сектор

SPYX
10.1%
EMXC
4.1%

Здравоохранение

SPYX
8.5%
EMXC
1.8%

Промышленность

SPYX
7.9%
EMXC
6.9%

Потребительский защитный сектор

SPYX
4.6%
EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

SPYX
2.2%
EMXC
1.9%

Недвижимость

SPYX
1.9%
EMXC
0.8%

Сырьевые материалы

SPYX
1.7%
EMXC
6.0%

Энергетика

SPYX
1.1%
EMXC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SCHD
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

SPYX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.74

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.35

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.55

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

17.51

-6.74

SPYX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYX и EMXC

Максимальная просадка SPYX за все время составила -32.84%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.84%

-42.81%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-14.41%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-19.12%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-28.91%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-4.12%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-10.17%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.74%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYX и EMXC

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что SPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

12.83%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

21.90%

-11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

23.90%

-11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

18.00%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

20.07%

-2.03%

Сравнение комиссий SPYX и EMXC

SPYX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYX и EMXC

Дивидендная доходность SPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EMXC в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.86%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SPYX and EMXC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to SPYX (4.52%). In terms of maximum drawdown, SPYX dropped -32.84% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, SPYX leads with 12.96% vs 12.14% for EMXC. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYX has performed better with a 12.96% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.86% for SPYX.

SPYX is categorized as S&P 500, while EMXC is Emerging Markets Equities. SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SPYX and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор