PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с DSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.28%/yr vs 15.40%/yr for DSI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у DSI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.40% соответственно.

NZAC

1 день
0.27%
1 месяц
-0.64%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.70%
1 год
22.02%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.39%
10 лет*
12.28%

DSI

1 день
0.83%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.10%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		6.77%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		9.87%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%

Correlation

The correlation between NZAC and DSI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2014 г.

0.83

The correlation between NZAC and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с FXAIXNZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLD
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

NZAC vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZACDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.88

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.56

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.31

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

9.56

-0.94

NZAC vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSI равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZAC и DSI

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-54.23%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.05%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-20.58%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-28.36%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-34.10%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.26%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.51%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.67%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и DSI

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеют волатильность 5.07% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.22%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.81%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.60%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

18.00%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.74%

-1.57%

Сравнение комиссий NZAC и DSI

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DSI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и DSI

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DSI в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.86%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.08%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NZAC and DSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (5.22%) compared to NZAC (5.07%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs DSI's -54.23%.

On 10-year performance, DSI leads with 15.40% vs 12.28% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DSI has performed better with a 15.40% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

NZAC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.86% for DSI.

NZAC is categorized as Global Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.25% for DSI.

DSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор