PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSI с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSI с SPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX).

DSI и SPYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г.. SPYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSI и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSI и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		-4.95%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		-4.55%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Доходность по периодам

С начала года, DSI показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SPYX с доходностью -4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции SPYX немного впереди с 14.12%.

DSI

1 день
0.79%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.89%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.68%

SPYX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-2.36%
1 год
17.63%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.41%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с QQQSPYX с EFIVSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с USXFSPYX с SPYD

Сравнение комиссий DSI и SPYX

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Доходность на риск

DSI vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSISPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.47

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.79

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSI vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSISPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между DSI и SPYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и SPYX

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPYX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.99%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.97%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DSI и SPYX

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DSISPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-32.84%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.82%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-26.14%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-32.84%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.32%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.59%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и SPYX

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) имеют волатильность 5.69% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSISPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.74%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

18.65%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.05%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.99%

+0.68%