PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DSI с SPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSI с SPYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) and SPYX (State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both exchange-traded funds - DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index, while SPYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DSI returned 14.94%/yr vs 15.20%/yr for SPYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DSI charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SPYX.

Доходность

Сравнение доходности DSI и SPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DSI показывает доходность 10.33%, а SPYX немного ниже – 10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DSI имеют среднегодовую доходность 14.94%, а акции SPYX немного впереди с 15.20%.

DSI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
8.37%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.45%
10 лет*
14.94%

SPYX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
8.88%
С начала года
10.28%
1 год
21.27%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSI и SPYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		10.33%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%20.89%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		10.28%17.87%25.46%26.38%-19.59%28.06%19.87%31.62%-4.26%23.25%

Correlation

The correlation between DSI and SPYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.96

The correlation between DSI and SPYX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSI и SPYX

Секторы
DSI
SPYX

Технологии

43.1%
39.7%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.9%

Финансовые услуги

10.1%
11.4%

Промышленность

8.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.1%

Здравоохранение

7.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.6%

Недвижимость

2.6%
1.9%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Энергетика

1.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.9%
2.2%

Технологии

DSI
43.1%
SPYX
39.7%

Коммуникационные услуги

DSI
12.8%
SPYX
10.9%

Финансовые услуги

DSI
10.1%
SPYX
11.4%

Промышленность

DSI
8.0%
SPYX
7.9%

Потребительский циклический сектор

DSI
8.0%
SPYX
10.1%

Здравоохранение

DSI
7.0%
SPYX
8.5%

Потребительский защитный сектор

DSI
4.0%
SPYX
4.6%

Недвижимость

DSI
2.6%
SPYX
1.9%

Сырьевые материалы

DSI
2.2%
SPYX
1.7%

Энергетика

DSI
1.5%
SPYX
1.1%

Коммунальные услуги

DSI
0.9%
SPYX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF

Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с VTIDSI с XSUS.TODSI с QQQDSI с SPYG
Часто сравнивают с SPYX:
SPYX с SPYSPYX с EFIVSPYX с QQQSPYX с USXFSPYX с EFAXSPYX с SPYGSPYX с SCHD

Доходность на риск

DSI vs. SPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPYX
Ранг доходности на риск SPYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSI c SPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) и State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSISPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.67

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.31

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.17

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

9.50

-1.79

DSI vs. SPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSI и SPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSI и SPYX

Максимальная просадка DSI за все время составила -54.23%, что больше максимальной просадки SPYX в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSI и SPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSISPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.23%

-32.84%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.84%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-18.74%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-26.14%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.10%

-32.84%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.55%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.50%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.25%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DSI и SPYX

iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (SPYX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSISPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.30%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.24%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.79%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

17.16%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

17.99%

+0.71%

Сравнение комиссий DSI и SPYX

DSI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSI и SPYX

Дивидендная доходность DSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPYX в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.87%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
SPYX
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF		0.85%0.91%1.05%1.21%1.41%1.04%1.33%1.56%1.92%1.68%1.91%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DSI and SPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DSI has higher volatility (3.97%) compared to SPYX (3.30%). In terms of maximum drawdown, DSI dropped -54.23% vs SPYX's -32.84%.

On 10-year performance, SPYX leads with 15.20% vs 14.94% for DSI. On fees, SPYX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPYX has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYX has performed better with a 15.20% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for DSI.

DSI has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.85% for SPYX.

DSI is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYX is S&P 500. DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index, while SPYX tracks S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for DSI and 0.20% for SPYX.

SPYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSI и SPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор