Сравнение ESGD с XSTB.TO
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.96%/yr vs -0.94%/yr for XSTB.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for XSTB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и XSTB.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGD торгуется в USD, в то время как XSTB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у XSTB.TO с доходностью -0.92%.
ESGD
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
XSTB.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGD и XSTB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 9.13% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 11.25% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | -0.92% | 8.56% | -2.94% | 7.42% | -9.64% | -1.07% | 7.50% | 3.77% |
Correlation
The correlation between ESGD and XSTB.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between ESGD and XSTB.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGD vs. XSTB.TO — Ранг доходности на риск
ESGD
XSTB.TO
Сравнение ESGD c XSTB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGD | XSTB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.24 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 0.55 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGD и XSTB.TO
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки XSTB.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и XSTB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGD | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -18.31% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -3.43% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -7.23% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -17.61% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -4.96% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -6.84% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.47% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и XSTB.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGD | XSTB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 1.12% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 3.62% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 4.72% | +11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 6.87% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 6.88% | +10.12% |
Сравнение комиссий ESGD и XSTB.TO
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSTB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и XSTB.TO
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности XSTB.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.30% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
XSTB.TO iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.87% | 2.88% | 2.64% | 2.22% | 1.93% | 1.82% | 2.10% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGD and XSTB.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.
ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XSTB.TO is Canadian Government Bonds. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.17% for XSTB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ESGD и XSTB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор