PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQT.TO с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQT.TO с DSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. GEQT.TO is actively managed, while DSI is passively managed. Over the past 5 years, GEQT.TO returned 14.25%/yr vs 16.04%/yr for DSI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GEQT.TO и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEQT.TO торгуется в CAD, в то время как DSI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DSI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 12.10%.

GEQT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.29%
6 месяцев
12.50%
1 год
30.11%
3 года*
22.29%
5 лет*
14.25%
10 лет*
—

DSI

1 день
1.01%
1 месяц
0.81%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.61%
3 года*
22.43%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQT.TO и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.29%17.86%25.42%22.35%-15.19%21.99%7.15%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		12.10%12.64%32.74%25.45%-16.75%31.25%4.84%

Correlation

The correlation between GEQT.TO and DSI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.57

The correlation between GEQT.TO and DSI shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GEQT.TO и DSI

Секторы
GEQT.TO
DSI

Технологии

34.2%
43.1%

Финансовые услуги

29.0%
10.1%

Промышленность

8.6%
8.0%

Сырьевые материалы

7.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.0%

Здравоохранение

4.9%
7.0%

Недвижимость

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.9%

Энергетика

0.1%
1.5%

Технологии

GEQT.TO
34.2%
DSI
43.1%

Финансовые услуги

GEQT.TO
29.0%
DSI
10.1%

Промышленность

GEQT.TO
8.6%
DSI
8.0%

Сырьевые материалы

GEQT.TO
7.0%
DSI
2.2%

Потребительский циклический сектор

GEQT.TO
5.0%
DSI
8.0%

Здравоохранение

GEQT.TO
4.9%
DSI
7.0%

Недвижимость

GEQT.TO
2.9%
DSI
2.6%

Коммуникационные услуги

GEQT.TO
2.8%
DSI
12.8%

Потребительский защитный сектор

GEQT.TO
2.7%
DSI
4.0%

Коммунальные услуги

GEQT.TO
1.0%
DSI
0.9%

Энергетика

GEQT.TO
0.1%
DSI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Equity ETF Portfolio

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

GEQT.TO vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQT.TO c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEQT.TODSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.03

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.79

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.70

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

9.78

+2.70

GEQT.TO vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQT.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQT.TO и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEQT.TO и DSI

Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки DSI в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQT.TODSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-46.77%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-10.51%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-21.44%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-24.84%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.56%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-8.95%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.90%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQT.TO и DSI

iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQT.TODSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.41%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.15%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.94%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.89%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

19.76%

-2.40%

Сравнение комиссий GEQT.TO и DSI

И GEQT.TO, и DSI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQT.TO и DSI

Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности DSI в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.86%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.11%1.26%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQT.TO and DSI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEQT.TO and DSI have the same expense ratio: 0.25% per year.

GEQT.TO is categorized as Global Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор