PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с DSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с DSI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and DSI (iShares MSCI KLD 400 Social ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while DSI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI KLD 400 Social Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 12.74%/yr for DSI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for DSI.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 9.87%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

DSI

1 день
0.83%
1 месяц
-1.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.52%
1 год
27.10%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и DSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		9.87%18.03%22.38%28.51%-21.71%31.32%20.94%31.15%-3.90%8.00%

Correlation

The correlation between EMXC and DSI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.67

The correlation between EMXC and DSI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и DSI

Секторы
EMXC
DSI

Технологии

52.4%
43.1%

Финансовые услуги

17.4%
10.1%

Промышленность

6.9%
8.0%

Сырьевые материалы

6.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.0%

Энергетика

3.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.0%

Коммунальные услуги

1.9%
0.9%

Здравоохранение

1.8%
7.0%

Недвижимость

0.8%
2.6%

Технологии

EMXC
52.4%
DSI
43.1%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
DSI
10.1%

Промышленность

EMXC
6.9%
DSI
8.0%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
DSI
2.2%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
DSI
8.0%

Энергетика

EMXC
3.4%
DSI
1.5%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
DSI
12.8%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
DSI
4.0%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
DSI
0.9%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
DSI
7.0%

Недвижимость

EMXC
0.8%
DSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares MSCI KLD 400 Social ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с DSI:
DSI с SPYDSI с VOODSI с FSLEXDSI с XSUS.TODSI с VTIDSI с QQQDSI с SPYG

Доходность на риск

EMXC vs. DSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DSI
Ранг доходности на риск DSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c DSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCDSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.88

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.56

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.31

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

9.56

+7.96

EMXC vs. DSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа DSI равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DSI

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCDSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-54.23%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-11.05%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-20.58%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-28.36%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.26%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.51%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.67%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DSI

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCDSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

5.22%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

10.81%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

13.60%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

18.00%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

18.74%

+1.33%

Сравнение комиссий EMXC и DSI

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DSI

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности DSI в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF		0.86%0.92%1.03%1.19%1.39%0.99%1.22%1.40%1.63%1.28%1.51%1.46%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and DSI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to DSI (5.22%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs DSI's -54.23%.

On 5-year performance, DSI leads with 12.74% vs 12.14% for EMXC. On fees, DSI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DSI has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DSI has performed better with a 12.74% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.86% for DSI.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DSI is Large Cap Growth Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while DSI tracks MSCI KLD 400 Social Index. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.25% for DSI.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и DSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор