PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSTB.TO с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSTB.TO с ESGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSTB.TO (iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XSTB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSTB.TO returned 1.96%/yr vs 11.13%/yr for ESGD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XSTB.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности XSTB.TO и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSTB.TO торгуется в CAD, в то время как ESGD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSTB.TO показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у ESGD с доходностью 11.34%.

XSTB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

ESGD

1 день
0.44%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.07%
1 год
24.26%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSTB.TO и ESGD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		1.09%3.60%5.28%4.86%-3.91%-1.12%4.95%1.59%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		11.34%23.72%12.76%15.72%-9.80%11.74%5.63%9.05%

Correlation

The correlation between XSTB.TO and ESGD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2019 г.

0.13

Over the past year, XSTB.TO and ESGD have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с XSTB.TO:
XSTB.TO с XSTH.TOXSTB.TO с XSAB.TOXSTB.TO с BNDXSTB.TO с XCSR.TOXSTB.TO с XSHG.TOXSTB.TO с ZST.TOXSTB.TO с GCNS.TO
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO

Доходность на риск

XSTB.TO vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSTB.TO
Ранг доходности на риск XSTB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTB.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTB.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSTB.TO c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSTB.TOESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.36

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.98

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.95

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

7.29

-0.37

XSTB.TO vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSTB.TO на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGD равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSTB.TO и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSTB.TO и ESGD

Максимальная просадка XSTB.TO за все время составила -6.92%, что меньше максимальной просадки ESGD в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSTB.TO и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSTB.TOESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.92%

-29.34%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-11.36%

+10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-14.37%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.76%

-24.27%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.24%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.05%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XSTB.TO и ESGD

Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB.TO) составляет 0.68%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что XSTB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSTB.TOESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

5.71%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

13.66%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

16.30%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

17.76%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

18.10%

-15.39%

Сравнение комиссий XSTB.TO и ESGD

XSTB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSTB.TO и ESGD

Дивидендная доходность XSTB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ESGD в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.30%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
XSTB.TO
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF		2.87%2.88%2.64%2.22%1.93%1.82%2.10%1.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSTB.TO and ESGD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

XSTB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ESGD is Foreign Large Cap Equities. XSTB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.17% for XSTB.TO and 0.20% for ESGD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSTB.TO и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор